Re: [問題] 關於國外選擇權（歐元選擇權）的結算時間

看板Option作者 (開空軍一號喝養樂多)時間13年前 (2012/10/07 05:37), 編輯推噓7(8推 1噓 26→)
留言35則, 11人參與, 7年前最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《BradPitt (Lightning Strike--I Lov)》之銘言： : 我是聽說有某些人只在台指選擇權到期的前幾日做選擇權買方 : 怕這些人其他時間沒做單太閒 : 所以推薦大家做國外的選擇權 : 雖然我知道以後台灣期交所會推一週到期選擇權 : 不過依照這幾個月下來台股的鳥盤波動性（大概是因為課證所稅與健保補充保費吧？！） : 週選擇權一推出，肯定又會死一堆選擇權買方！ : 國外商品的波動比台指期大多了 : 尤其是黃金與輕原油....選擇權買方真的還挺有利的喔！ 在此方享一下小弟對於"選擇權"的心得: 選擇權這項偉大的發明,我就不贅言它的種種優點.雖然我本身不太交易選擇權, 但是我個人交易期貨用的交易系統通通都是用選擇權的價量資料來計算.雖然方 法不便透露,但我只能說它真的很讚.也因此,我很在意選擇權的成交量.台指選擇 權很幸運的,(托台灣人喜歡以小博大的性格?!),其交易量相對於期指是非常活絡 的.所以用其發展交易系統,參考性很高.可是國外的選擇權,尤其是美國的讓我非 常納悶,其成交量常常不成比例的低.美國的選擇權大多是"美式的",所以權利金都 很高,並不太別好玩.近幾年,美國漸漸流行歐式選擇權(台指就是歐式的),但成交 量還是一直很低,舉mini SP500的指數選擇權來說,mini SP500的期貨交易量,一天 可以達到百萬口(是台指期的10~20倍之多),但是mini SP500的歐式+美式選擇權卻 比台指選擇權的成交量還少.我問過在芝加哥做Quants的朋友,他的回答是: "不太清楚,感覺老美對選擇權興趣缺缺." 我還是搞不清楚真正的原因.提出來供參考!如果有人知道原因,請不吝分享. :) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 174.63.80.8
→
10/07 05:38, , 1F
答案: 與其想這麼多 做期貨比較簡單 (我認真的......)
10/07 05:38, 1F
→
10/07 05:46, , 2F
感覺是CBOE得個股OPTION 比較多人玩?
10/07 05:46, 2F
→
10/07 05:46, , 3F
我看小說都這麼描述
10/07 05:46, 3F
→
10/07 05:52, , 4F
ciccio,是呀,所以我才做期貨而以.不太下選擇權.
10/07 05:52, 4F
→
10/07 05:53, , 5F
但我用選擇權的資料用的很兇~
10/07 05:53, 5F
→
10/07 05:53, , 6F
就像是外匯 其實大宗交易者寧肯直接敲NDF或是Forward
10/07 05:53, 6F
推
10/07 07:39, , 7F
真正原因-->國外股票沒有漲跌限制
10/07 07:39, 7F
推
10/07 07:41, , 8F
當股票可以一天波動幾成，選擇權就沒有什麼必要了
10/07 07:41, 8F
推
10/07 10:22, , 9F
做期貨是壓單邊 選擇權可以作組合 本質上不一樣
10/07 10:22, 9F
→
10/07 10:23, , 10F
美國市場standardized OP少的原因應該是大部分都是做
10/07 10:23, 10F
推
10/07 10:23, , 11F
CME的指數選擇權交易量之少 造市比我們的金融選擇權還
10/07 10:23, 11F
→
10/07 10:23, , 12F
不積極...
10/07 10:23, 12F
→
10/07 10:25, , 13F
OTC 美國市場機構投資者的比例比台灣剛好相反
10/07 10:25, 13F
→
10/07 10:25, , 14F
感覺 hirosimammika 大講得就是原因 @@
10/07 10:25, 14F
→
10/07 10:26, , 15F
對機構投資者來說 做OTC對他們比較方便 sell-side
10/07 10:26, 15F
→
10/07 10:26, , 16F
可以tailored-made buy-side的合約
10/07 10:26, 16F
推
10/07 10:28, , 17F
standardized OP對buy-side來說 沒有特別可以"偷"的
10/07 10:28, 17F
→
10/07 10:30, , 18F
的空間 散戶比例高的市場 standardized op才會
10/07 10:30, 18F
→
10/07 10:30, , 19F
比較有高的交易量
10/07 10:30, 19F
推
10/07 11:09, , 20F
推1F會賺錢一個就夠了
10/07 11:09, 20F
推
10/07 12:07, , 21F
美股選擇權的量比較高+1
10/07 12:07, 21F
→
10/07 19:50, , 22F
可以玩韓國的選擇權嗎? (成交量聽說亞洲最大)
10/07 19:50, 22F
→
10/07 20:56, , 23F
韓國選擇權的資料不知怎麼取得,如果有,真想套入我模型試試
10/07 20:56, 23F
噓
10/08 09:02, , 24F
金管會沒授權國內期貨商做韓國選擇權
10/08 09:02, 24F
推
10/09 02:07, , 25F
E大知道 S&P500 有一個專門的指數選擇權嗎?
10/09 02:07, 25F
→
10/09 02:07, , 26F
著名的 VIX 指數即是用指數選擇權計算的
10/09 02:07, 26F
→
10/09 02:09, , 27F
話說指數期貨選擇權的定價模型好複雜 小弟都看不懂
10/09 02:09, 27F
→
10/09 02:10, , 28F
台指選擇權的成交量能夠很大 還真是令人驚嘆
10/09 02:10, 28F
→
10/10 09:58, , 29F
你說的是不是SPY Options?芝加哥朋友推薦我的.是不是你說的?
10/10 09:58, 29F
→
10/10 10:00, , 30F
選擇權定價模型要懂點微分方程才行.但是反正現在沒啥用.
10/10 10:00, 30F
→
08/13 01:05, , 31F
CME的指數選擇權交易 https://noxiv.com
08/13 01:05, 31F
→
09/15 07:58, , 32F
比較有高的交易量 https://daxiv.com
09/15 07:58, 32F
→
11/07 08:01, , 33F
不積極... https://muxiv.com
11/07 08:01, 33F
→
01/01 15:44, 7年前 , 34F
//daxiv.com
01/01 15:44, 34F
→
01/01 15:44, 7年前 , 35F
01/01 15:44, 35F
‣ 更多 ETHZ 的文章
文章代碼(AID): #1GSAI7m2 (Option)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 2 之 3 篇)：
排序： 最新先 | 最舊先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共3篇)
‣ 更多 ETHZ 的文章
文章代碼(AID): #1GSAI7m2 (Option)