[問題] 大部份順勢交易回測與現實操作的誤差

看板Option作者 (soup)時間12年前 (2012/03/04 06:33), 編輯推噓3(3推 0噓 11→)
留言14則, 8人參與, 5年前最新討論串1/1
想問一下 版上大大常常在做每個月或者每個季的"交易回測"與"人工實際交易"中間產生的誤差 小弟因為是第一個月開始下單 可是我的數據出現很詭異的情況 目前這個月"人工實際交易"的獲利多出"交易回測"的獲利約60-100點 而我這個月的交易回測在大約(-18~46)點 而我這個月的實際獲利在(90-130點) 有這麼詭異的事情嗎???? 就目前大多數人普遍的回測情況 通常都是保持(正的誤差)嗎? 還是這是不一定,有時候會多賺,有時候會多賠? 還是許多用突破型態的大大也是相同的情況? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.31.201
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03/04 08:48, , 1F
機率問題，通常會是負的誤差吧。
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03/04 08:49, , 2F
畢竟震盪盤占大多數，像過去這種趨勢盤並不常見
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03/04 11:16, , 3F
回測時的進出點是否定的太理想 以致人工無法由同點位進出?
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03/04 11:17, , 4F
用現貨的話 又有正逆價差的問題
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03/05 12:56, , 5F
滑價吧
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03/05 13:05, , 6F
奇怪~ 單子每天不都你自己下的嗎? 差異在哪你自己不知道?= =
03/05 13:05, 6F
推
03/05 14:05, , 7F
看設定的成本，以及下單的方式是否自動下單
03/05 14:05, 7F
推
03/05 20:04, , 8F
回測期間多久? 操作頻率多高? 如果回測期間不長進出不多
03/05 20:04, 8F
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03/05 20:04, , 9F
那只有一個月的表現根本沒什麼意義
03/05 20:04, 9F
推
03/05 21:55, , 10F
你人工下單時 出手會不會依狀況多等幾個tick或秒？
03/05 21:55, 10F
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08/13 00:25, , 11F
你人工下單時 出手會 https://noxiv.com
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09/15 07:24, , 12F
看設定的成本，以及下單 https://daxiv.com
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11/07 06:48, , 13F
回測時的進出點是否定的 https://daxiv.com
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01/01 15:25, 5年前 , 14F
機率問題，通常會是負的 http://yofuk.com
01/01 15:25, 14F
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