[問題] 買進"對叉勒式"有什麼功用嗎?

看板Option作者harry901 (forcing to A cup)時間12年前 (2011/12/10 15:41)推噓3(3推 0噓 4→)

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一般的Long strangle都是以 BC@K大 and BP@K小這樣可以組合成一組Long Strangle 會這樣做的通常是賭大波動那如果今天是BC@K小 and BP@K大因為找不到相關資料我暫時稱為"對叉勒式" 這樣的組合我自己的瞭解是(跟一般勒式比較) 1. 所需交易成本較大 2. 時間價值消耗較小 3. 在履約範圍內最大損失小於一般勒式(因為時間價值小) 4. 流動性差但他的損益平衡圖也是跟一般買進勒式一樣如果也是賭大漲大跌在可接受的流動性成本損失之內是不是可以作這樣的組合? 其實綜觀上述不難發現這組是很好的避險組合 -- PTT台語能力認證考試：以下詞彙請用台語發音，答對10個以上才及格，基本上不可能全對 a.蝴蝶 b.雞肉 c.肌肉 d.聖誕節 e.情人節 f.星星 g.猩猩 h.海嘯 i.龍捲風 j.彩虹 k.兩兆元 l.浴室 m.洗面乳 n.廣告 o.廣島 p.河馬 q.企鵝 r.微積分 s.捐獻 t.播放 u.巨蛋 v.網路 w.日曆 x.窗簾 y.牛仔褲 z.襯衫 0.手套 1.打針 2.訂購 3.指甲剪 4.肉圓 5.湯圓 6.髮型設計 7.鉛筆 8.樣本 9.涼鞋 ============================================================================ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.120.6.137

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isaacwu974

12/10 16:07, , 1^F

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isaacwu974

12/10 16:09, , 2^F

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不懂何謂"買進價外跨式" 可否賜教一下謝謝

推

striker

12/10 16:12, , 3^F