[心得] 一切都是波動率惹的禍.關於局部波動率的問題

看板Option作者 (forcing to A cup)時間14年前 (2011/10/13 01:14), 編輯推噓8(8推 0噓 14→)
留言22則, 8人參與, 7年前最新討論串1/1
模型算到一半 就給他卡在BS的波動率這個小參數 波動率是一個很有趣的東西 事實上他的複雜程度遠超過你我的想像力 光是.... [刪內容] 以下文章內容都刪除 拎北太嫩了 太弱了 只好刪除以免丟人 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.135.164.126 ※ harry901:轉錄至看板 Trading 10/13 01:19
推
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真複雜
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※ 編輯: harry901 來自: 220.135.164.126 (10/13 01:33)
推
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LV喔，最近要回台灣了，要帶幾個包回去XD
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推
10/13 02:37, , 3F
B-S是因 波動率是果 我研究多人發現 vix直接解釋成利率
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一般人可能會比較懂一點 也可解釋為壓力指數 這是我的
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見解 主要要真正探討的是 如何將某一間的波動異常轉化成
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推
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指標 這是較高的困難點
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推
10/13 02:48, , 7F
原本所說的微笑應該是指op 但我建議直接去看期交所vix就
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好 若你是要抓 價格異常的話 才會建議看每一檔op的vol
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不然單看op的vol 無助於你判斷行情 過來人的看法
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推
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解釋一下.. B-S:由因找果 IV:由果找因 但其實都不重要
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重要的是 現在的vol會不會導致 索羅斯的鏡射理論罷
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就是 壓力邊緣 所以vix解釋成恐慌指數也很貼切
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股市的vol不是smile,是歪嘴
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loc vol model usually realized by pde methd
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closed form formula in most cases does not exist
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推
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加油 精神可嘉
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推
11/24 23:07, , 17F
去查看看 陳松男 利率金融工程學 某一章節有用過類似的假設
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我憑印象的 那我已經忘掉了 三年前修的課XD
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※ 編輯: harry901 來自: 111.243.247.24 (04/20 04:18)
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就是 壓力邊緣 所以v https://daxiv.com
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去查看看 陳松男 利率 https://daxiv.com
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01/01 15:14, 7年前 , 22F
LV喔，最近要回台灣了 https://noxiv.com
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