[心得] 第一次的期指

看板Option作者mooto (退出會比較好, 就退出)時間13年前 (2011/06/30 01:00)推噓9(9推 0噓 14→)

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6/15 雖然持股僅-3%, 但是加計原本未實現的獲利, 一共也吃掉了-10%, 決定清掉8成的現股, 看空想放空, 但是借不到0050的券, 只好空手好幾天, 望著指數一直往下掉, 於是生起玩期貨的念頭, 以往對不認識的東西都不碰, 所以在此為止對期貨跟選擇權還是一知半解的. 戶頭開下去後, 網頁看了幾個圖表, 大致了解原理, 也才發現原來我以前夢寐以求的風控工具, 選擇權就辦的到. 6/27 指數跳空扣抵年線, 決定觀察一天後以最基本的buy call開始入門. 6/28 開盤開高, 與我的策略違背, 決定先觀察. 果不其然, 指數一路向下, 到中場覺得應該不會再殺下去. buy 8500call一口. 尾盤略跌再補一口攤平成本. 實際操作的感想: 原來結算前的選擇權也只是槓桿放大的期貨. 這麼簡單的常識還是實際下單才感受到. 對波動率仍一知半解, 也開始在想買在85call跟86call的差別在哪. 6/29 開高但指數沒甚麼大漲, 正在吶悶, 突然拉的很急, 大致猜測當期貨或現貨改變趨勢的時候, 期權的期望值會劇烈變化. 看來是所謂的新手運, 指數翻了兩翻. 因為有點擔心希臘問題跟結算的波動, 但又不認為買put是好時機點, 所以決定平倉. 開始練習下移動停利, 設在最高點往下15點, 吃個飯回來才發現沒設好原本開心地以為已經停利了 orz 決定盯盤見跌破支撐就下市價單平倉. 沒想到開始結算是往上拉. 再度下停動停利. 收盤為止沒到達. 將第一次的獲利留倉交給運氣決定. 剛操作選擇權就碰到摩台結算, 沒注意到是很大的疏忽. 不過也學了一課. 基本上我還是抱持我所承受的最大風險就是歸零的心態來操作. 所以心態上是既然看多就賺個夠. 歸零的金額我不痛. 我操作選擇權的原意是要保護現股的風險, 不過目前現股還抓不到入手點, 暫時就先專注在選擇權的操作上面. 當作日記寫, 對大家比較不好意思. 如果哪邊覺得我的操作策略有問題, 請不吝提醒. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.204.2.98 ※ 編輯: mooto 來自: 123.204.2.98 (06/30 01:01)

推

ScrewMeNow

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ripeSelf

06/30 01:56, , 2^F

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midnight9

06/30 02:23, , 3^F

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