Re: [問題] 請運選擇權帳戶原先30多萬,幾秒鐘負債近千萬..我該

看板Option作者f5j (ffivej)時間15年前 (2011/01/25 10:41)推噓1(2推 1噓 8→)

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※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1DFYU4HS ] 作者: semop (semop) 看板: Gossiping 標題: Re: [轉錄][問題] 請運選擇權帳戶原先30多萬,幾秒쐠… 時間: Tue Jan 25 09:29:37 2011 實際上這個程式問題很難解的。客戶下市價單，程式無法事先知道成交價，但也不能分開下單，唯一的辦法是預先判斷能不能下單。但嚴格地以漲停價計算，特別是選擇權，就會變成能下的口數極少，台股漲停是 7%, 但換成選擇權就可能是幾百倍的現價才是漲停。這樣一來，根本沒辦法下幾口市價單，這樣客戶就會嚴重抱怨，就會回頭要求修改程式，然後安全顧慮什麼的，在這種時候，一定都會通通不見的，誰擋誰挨罵。結果就是反正上面有要求，下面就只能照做，長期下來都相安無事，最後突然出大包，當初決定修改程式的主管，可能都高昇好幾階了，誰來管你這檔事。最後就是該部門莫名奇妙地被吃掉獲利，還不知道找誰抱怨，心黑一點的就是找替死鬼了。我也參與過這類程式的開發，但開發商的老闆本身就唸財經的，這方面的安全顧慮多，這個不能做，那個不能改，結果就是丟掉業務。那你說這種事要怎麼辦呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.174.32.120

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sagarain

01/25 09:32,

01/25 09:32

所以寫程式的人就要賭上飯碗，跟腦殘主管或是更高層抗爭嗎? 這種 bug 不是 program bug, 是 policy bug, 以台灣的狀況來說幾乎無解，但如果出事，一定是找某個倒霉員工來扛。

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tsctao

01/25 09:39,

01/25 09:39

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hsinyeh

01/25 09:42,

01/25 09:42

是啊，我也記得沒有市價單，但台灣的券商搞了一大堆奇怪的下單方式呢，大家也習以為常了，例如市價單的做法就是漲停價丟下去... 股票是沒差，選擇權的市價單會要人命的。這種非正規做法，有事先規劃的還好，但大多是在系統完成後才一個一個臨時加上去。

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centaurjr

01/25 09:43,

01/25 09:43

推

nuker

01/25 09:45,

01/25 09:45

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rommel1

01/25 09:52,

01/25 09:52

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rommel1

01/25 09:52,

01/25 09:52

要做是不難，但通常是來不及，不過無法一次成交的話，保證金不太夠時就趕快取消，倒是可以減輕損失。

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rommel1

01/25 09:53,

01/25 09:53

所以說這是 policy 的問題，單筆本來就要有口數上限，上限計算公式要給出，不然預設一定是漲停價計算，把原本的限制丟掉卻沒給替代公式，當然會出包。至於成交口數限制，就不是券商這邊能處理的了。

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creepy

01/25 10:02,

01/25 10:02

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creepy

01/25 10:03,

01/25 10:03

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creepy

01/25 10:03,

01/25 10:03

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creepy

01/25 10:04,

01/25 10:04

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creepy

01/25 10:06,

01/25 10:06

推

arthurwang

01/25 10:06,

01/25 10:06

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creepy

01/25 10:08,

01/25 10:08

這就是麻煩的地方，要讓使用者有最大的方便，其實是一個需要專業的事情，要放開限制，要考慮很多事情，應該要做規劃研究，但台灣多以主管的判斷來替代。這樣就會出現經驗上的誤差，券商顯然完全沒想過有人會這樣下單，當然，正常人也想不到選擇權還有市價大單這種下法，但有研究過的話，應該就可以發現這個問題，從而根據商品流量或其他方式做控管。

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arthurwang

01/25 10:22,

01/25 10:22

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f5j

01/25 10:23,

01/25 10:23

是可以啦，只是我有一種其實沒講出什麼的感覺...

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arthurwang

01/25 10:23,