[心得] 結算日OP當沖
在每個月的結算日，或許幅度只有上下50點，或許上下100點
對於作台指當沖的人似乎是個蠻大的考驗，畢竟在急上急下的行情中
很多指標、系統都會面臨到追最高殺最低的窘境
這時候，如果能利用選擇權的特性，在承擔相對低的風險中，獲取可能比期貨還高的報酬
率
一方面可以讓被巴的損失降到最低，一方面甚至可能把獲利放大到比平常單日還要高
OP特性：
1．最後一天，時間價值狂瀉，價外的權利金會降到看似是買樂透的價位。
2．原本的delta和gamma，都會在最後一天降到最低，但又會在價外轉價內時暴衝。
假設最後一天10:00am時的台指現價為6480，那麼，6500call的權利金大約會在10~20左右
隨著時間的遞移，如果11:30am時仍然為6480，6500call可能只剩3~7點
這時候，如果預期行情會有上漲40點的可能，就可以買進6500call，成本假設在7
一旦漲到6520，根據權利金=內含價值+時間價值的公式，6500call至少會漲到20
一口扣除手續費、稅金後，大約賺10點，也就是10點的成本(3點交易成本)賺10點，最多
輸掉10點
以上的舉例是假設價位，實際現象，各位可以觀察看看，根據個人觀察心得，3~6倍的機
會還不少
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.129.174
噓
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