[請益] 機動平衡投資法真的可以提高績效嗎?

看板Option作者 (forcing to A cup)時間14年前 (2010/04/21 14:52), 編輯推噓3(3推 0噓 4→)
留言7則, 5人參與, 最新討論串1/1
※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: harry901 (forcing to A cup) 看板: Stock 標題: [請益] 機動平衡投資法真的可以提高績效嗎? 時間: Wed Apr 21 03:04:50 2010 有一本書"天才數學家的秘密賭局)這本書裡面有提到一個交易方法 那就是"機動平衡投資組合"方法(Page 213 夏農的惡魔) 大意是指 1. 將所有投資資金在一開始投入一半買進某股票 此時擁有50%資金與50%資金等值的股票 2. 之後每隔一段時間檢視手中資產 不論資產變化如何 維持手中部位與資金各一半 例如:若此時手中的股票變為30%原始資金 則將資產配置重新平衡為40%原始資金 40%原始 資金等值的股票 又如:若此時手中股票變為70%原始資金 則分配為60%股票與60%現金部位 如此一來這樣的"機動平衡投資組合"經過驗證確實是有效的，而且似乎會比kelly criterion好很多 但我還是持有懷疑的態度 網路上也有人提供模擬程式與介紹 有興趣可以參考 http://www.puppetmastertrading.com/blog/2009/03/03/shannons-demon/ 書中提到這個投資法則的物理機制是相應於Maxwell's Demon 可以參考 http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell's_demon 作者之所以稱為Shannon's Demon(夏農的惡魔)是因為這個投資系統與物理上Maxwell(電 磁學先驅大師)對於熱學系統的一個假設 這個系統的大意是這樣的 1. 假設一個系統內有一個閥門，閥門左右分別有兩個空氣室，有一隻惡魔可以控制閥門 的開關 2. 這個惡魔敏銳到可以查覺快速移動之空氣分子(熱空氣)與慢速移動之空氣分子(冷空氣 )，而且幾乎不用能量即可控制閥門 3. 當快速分子移動到閥門附近時，打開閥門，當快速分子跑到左邊則關閉閥門，如此控 制閥門的開關 的確兩個系統很相像，物理學家大多認為maxwell's demon在現實生活中並不存在，因為 閥門的開關與能量的消耗是很可觀的 因此會讓宇宙中的熵不斷增加，物理上目前為止對此是確定的。 這很像這個投資系統中必須給agency的佣金一樣，會吃掉投資系統的錢，但上面的資料與 書中的暗示，這套投資系統卻又好像很吸引人，真是耐人尋味。 重點是 我相信有不少人使用這樣的方法 這真的有他的績效嗎? 原文來自 http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=24&p=11013#p11013 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 116.59.151.209 ※ 編輯: harry901 來自: 116.59.151.209 (04/21 03:05)
推
04/21 04:51,
結論就是股票跌時加碼 跌越多買越多
04/21 04:51
→
04/21 04:51,
反之 股票漲時減碼 漲越多賣越多
04/21 04:51
→
04/21 04:53,
只要 1股票公司穩定經營 2政經局勢穩定
04/21 04:53
→
04/21 04:53,
就可以賺錢
04/21 04:53
→
04/21 04:53,
最大的問題出在你總資產的量並非固定不變
04/21 04:53
推
04/21 06:46,
買博達、太電、華映用這種方法，結局會很慘
04/21 06:46
推
04/21 07:52,
同意樓上，公司要可以數十年不倒, 試著以 ETF 為標
04/21 07:52
→
04/21 07:53,
的，看這幾年績效如何？ 0050 資料較久可回算看看
04/21 07:53
推
04/21 08:48,
金字塔型買法，買0050長期保證賺錢，除非台灣滅國....
04/21 08:48
→
04/21 09:27,
0050不是才發行六年而已?
04/21 09:27
推
04/21 09:57,
但應該是ＥＴＦ中最久的了吧？六年也一個多空循環啦
04/21 09:57
→
04/21 09:58,
因為這種攤平法最怕買到下市變壁紙，所以才說ＥＴＦ
04/21 09:58
→
04/21 09:58,
是過了一個循環 但還是不敢全押 XD
04/21 09:58
→
04/21 09:59,
相對各股 指數真的就比較穩定 指數完蛋台股也差不多了
04/21 09:59
→
04/21 10:00,
江山代有人才出 每次引領上9000的主角都不同
04/21 10:00
→
04/21 10:02,
不敢全押的主因是0050是否有長期追蹤"指數"的效果的信賴
04/21 10:02
→
04/21 10:16,
算一下大盤與0050的相關係數就可得知
04/21 10:16
→
04/21 10:19,
恩 不過只有一次多空循環 怕怕的 目前只放了1/3
04/21 10:19
推
04/21 10:34,
機動戰士
04/21 10:34
推
04/21 13:33,
這種投資法個人認為最笨，不如拿錢投資自己腦袋.......
04/21 13:33
→
04/21 13:34,
沒有自己的投資邏輯，要靠別人的方法，都不足取@.@
04/21 13:34
→
04/21 13:34,
這種投資法和定期定額，個人認為是差不多的騙自已方法
04/21 13:34
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 116.59.162.9
推
04/21 15:10, , 1F
這樣不能享受進出的賭博樂趣，人會手癢自己去下別的單
04/21 15:10, 1F
推
04/21 15:21, , 2F
這個我有實驗過。道理也很簡單，只要你退場時。
04/21 15:21, 2F
→
04/21 15:22, , 3F
在你當初進場點大於等於都會賺錢。這也是一本好書
04/21 15:22, 3F
→
04/21 15:51, , 4F
沒有仔細看內文.. 但越跌越買攤平 一漲就出貨...
04/21 15:51, 4F
→
04/21 15:52, , 5F
這不是典型慘戶操作法 o.o? 勝率高 但 輸一次就掰掰
04/21 15:52, 5F
→
04/21 18:25, , 6F
可以用0050來做啊(無誤)
04/21 18:25, 6F
推
04/22 08:39, , 7F
應該是整本書的策略都要搭配,不是單純只拿看某個策略
04/22 08:39, 7F
‣ 更多 harry901 的文章
文章代碼(AID): #1Bpg2IiB (Option)