[問題] 為什麼 遠月的 put 像6000多的put 都很便宜

看板Option作者 (samj)時間16年前 (2009/09/11 18:00), 編輯推噓2(2推 0噓 8→)
留言10則, 6人參與, 最新討論串1/1
為什麼 遠月的 put 像6000多的put 都很便宜 難道是 看好遠月都不會大跌嗎 sell put 10月的 6200 才拿23點 但風險卻是無限大 為什麼還有人要當賣10月的 6200 put ????? 不好意思 問這麼基本的問題 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.204.118.230
推
09/11 18:13, , 1F
哪來的無限大??62P最多也只漲到6200點而已
09/11 18:13, 1F
→
09/11 18:17, , 2F
怎麼不說賣CALL?有人多有人空就這樣!
09/11 18:17, 2F
→
09/11 19:46, , 3F
以現在的時間點，我覺得十月不叫遠月了，是叫次月
09/11 19:46, 3F
→
09/11 19:46, , 4F
12 3 6這三個月我才叫遠月
09/11 19:46, 4F
→
09/11 19:48, , 5F
隔了一千多點，還有23的價值，其實沒有特別低。正常來說更低
09/11 19:48, 5F
→
09/11 19:49, , 6F
但是十月特別長，加上前陣子連漲(還有昨天的漲停)使波動率上升
09/11 19:49, 6F
→
09/11 20:01, , 7F
感謝大大討論 有點心得了
09/11 20:01, 7F
推
09/11 20:52, , 8F
sell put賠最慘的狀況是指數跌到零...
09/11 20:52, 8F
→
09/12 00:03, , 9F
你當買方,買了你就懂了
09/12 00:03, 9F
→
09/12 00:04, , 10F
D神:op是公平的
09/12 00:04, 10F
‣ 更多 samj 的文章
文章代碼(AID): #1AgX_2iL (Option)