[心得] 最近約700日的波動統計

看板Option作者 (　　　　　　　　　)時間15年前 (2009/06/07 23:39), 編輯推噓5(5推 0噓 11→)
留言16則, 9人參與, 最新討論串1/1
http://ppt.cc/_BDt 單位都是百分比 採 (用壓點計次/當日壓點數總和) 的算法 這是自己定義的計算方式，解釋省略。 60%的機率，漲跌幅在0.75%內 80%的機率，漲跌幅在1.50%內 90%的機率，漲跌幅在2.25%內 95%的機率，漲跌幅在3.25%內 99%的機率，漲跌幅在5.00%內 當日波動與前日的相關性不高 單日出現高波動之後，次日的波動大不大，基本上是無關 (像4/30 5/04那種是特例) 但如果把時間拉長，以月甚至年來看，就有點關係 以上給作op一點參考 還有..... 之前板上有人叫我去花時間把op的書給看完 在搞懂delta、thrta、vega、gamma、rho之類的東西之後 我發現我還是沒辦法預估 如果明天漲100點，前日價平的call跟put大約會漲跌幾點 之類的問題 而依照公式算出的數值，誤差不是用%算的.... 而是用"倍數"來計算.... 這種東西我不敢用.... ￣▽￣|| -- あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。 | 送信 ▏ ￣￣￣ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.33.76.204 ※ 編輯: victor740519 來自: 114.33.76.204 (06/07 23:41)
推
06/07 23:42, , 1F
你看的是哪一本啊......
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06/07 23:48, , 2F
選擇權 觀念、理論與實務(絲文銘) 那些數值、理論價
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06/07 23:48, , 3F
我主要是看元大軟體上的....
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06/07 23:52, , 4F
全壓滿特例遇到1次就掛了~~~~:D
06/07 23:52, 4F
推
06/07 23:53, , 5F
沒人期貨玩壓滿的吧
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06/07 23:56, , 6F
應該有啦
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06/07 23:58, , 7F
上禮拜不小心就把勒式賣方放滿倉了.... =.=/
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06/07 23:58, , 8F
錢不多的話可以壓滿...= =
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06/07 23:58, , 9F
不過沒用組合單，實際上應該只能算是半滿而已....
06/07 23:58, 9F
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06/08 08:45, , 10F
感謝~~~這些數據挺有用的!!!
06/08 08:45, 10F
推
06/08 10:21, , 11F
感謝V大
06/08 10:21, 11F
推
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不過其實我認為書不用看太多，OP市場裡面太多心理層次的變數
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06/08 10:25, , 13F
實際操作和體會比較重要，只是剛開始真的就是試單抓感覺就好
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因為試單和之後真正下單的心理壓力又會不同，所以很多真的是
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要實作了之後才會知道....
06/08 10:26, 15F
推
06/08 12:41, , 16F
沒知識只好靠感覺 不然咧
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