[心得] 選擇權價位分析

看板Option作者 (123)時間15年前 (2009/05/02 02:53), 編輯推噓9(9推 0噓 8→)
留言17則, 13人參與, 最新討論串1/1
4/30的選擇權價位離結算剩13個交易日 拿上個月的價格來比較 3/27收盤後離結算也剩13個交易日 3/27 期貨收5353 5200c收254 5300c收192 5400p收183 5500p收242 拿來跟4/30的選擇權價位來比較 6300c收252 6400c收205 6200p收213 6300p收308 以3/27的選擇權價位和期貨價位去推算 最接近的價內的call為 53c 價位192 則4/30的期貨價位可推算應該要超過6400c 若禮拜一期貨沒收超過6400表示call理應要縮才是 6015*1.07=6436 幾乎表示目前的call價位已經反應到禮拜一漲停的價位了 而p禮拜一更是該縮 6200p收213 拿來跟上個月比較差不多該價內100點左右 表示禮拜四的put還跌不夠 63p跌停鎖禮拜一肯定補跌許多 62p雖沒鎖但是價位還是過高 除非禮拜一期貨收在6100左右 正好是期貨點數價內100點 那才是213的合理價位 當然兩個月的波動率和漲跌幅不同會略有點差異 不過其實三月底四月初波動率也是頗高的 所以至少有些參考價值 第一次發文 請鞭小力點 XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.96.164.45
推
05/02 02:57, , 1F
沒錯,CALL反映了快14%,PUT卻只反映7%左右的指數
05/02 02:57, 1F
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05/02 02:57, , 2F
星期一開盤那瞬間在買PUT可能有機會翻倍
05/02 02:57, 2F
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05/02 02:59, , 3F
我猜很多會瞬間跌停 指數拉回會瞬間打開..強力買進PUT...
05/02 02:59, 3F
推
05/02 08:23, , 4F
要賺這個翻倍..因為波動很大..點位非常重要..心臟要夠大
05/02 08:23, 4F
推
05/02 08:28, , 5F
我還是看不太懂選擇權 囧"
05/02 08:28, 5F
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05/02 08:29, , 6F
找選擇權的書來看，也是一堆公式，看謀。
05/02 08:29, 6F
推
05/02 08:52, , 7F
因為看不懂 所以我選擇權都用賭的 XD
05/02 08:52, 7F
推
05/02 13:40, , 8F
心臟要大顆 進出要快狠準 決策也很重要
05/02 13:40, 8F
推
05/02 13:57, , 9F
option當期貨玩.只要幾千元.短進短出.波動比期貨小
05/02 13:57, 9F
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05/02 14:20, , 10F
op波動比期貨小？
05/02 14:20, 10F
推
05/02 14:22, , 11F
他的意思應該是delta拉 哈哈 希望台灣能安全度過流感~
05/02 14:22, 11F
推
05/02 15:12, , 12F
你知道有個東西叫做put-call parity嗎?
05/02 15:12, 12F
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05/02 20:27, , 13F
請先搞懂波動率的變化
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05/02 21:27, , 14F
看怎樣吧，我倒覺得P有可能會蠻強勢的，除了避險外也看跌
05/02 21:27, 14F
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05/02 21:27, , 15F
但是期貨一定會先漲個1~200點吧~
05/02 21:27, 15F
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05/02 22:18, , 16F
若期貨只漲個100~200點 就是6115-6215那call就真的太肥了 XD
05/02 22:18, 16F
推
05/02 23:07, , 17F
看合成期貨吧，不是肥不肥的問題...
05/02 23:07, 17F
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