[問題] 期貨用OP避險的原理

看板Option作者 (　　　　　　　　　)時間17年前 (2009/04/19 16:40), 編輯推噓7(7推 0噓 25→)
留言32則, 8人參與, 最新討論串1/1
例如我現在看空，用OP避險 那就空一口小台(5777點 21500NT)、買進6200c(106點 5300NT) 如果到結算日 大盤漲超過6400點，那我的虧損最大只有 623點+106點 如果是在6200到5671之間，我的虧損是 (當時點數-5777點) + 106點 如果是在5671點以下，我的獲利就是 (5777-當時點數) - 106點 請問是這樣計算沒錯吧？ 那這樣來說..... 避險的成本蠻高的，要100多點耶.... -- あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。 | 送信 ▏ ￣￣￣ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.161.38
推
04/19 16:44, , 1F
離結算日的時間也是影響op價格的因素喔
04/19 16:44, 1F
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04/19 16:44, , 2F
如果只剩下一週的話 文中的6200C可能剩下不到50點了吧？
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喔.... 但是時間價值我還搞不太懂....
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04/19 16:45, , 4F
我只知道離現在價格越遠的op好像會一直跌
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04/19 16:49, , 5F
咦? 那拿近月op去避遠月期貨的險應該可以吧?
04/19 16:49, 5F
推
04/19 17:05, , 6F
ㄜˊ~ 我建議你拿遠月OP去避近月期貨的險~ 不然可能拼
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結算... 像我這次結算就OP期貨都近月的 保險費花好多
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04/19 17:06, , 8F
因為你買一口遠月OP 可以避很久... 買近月一下子就要
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喔 了解
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再買了(行情還沒走完...) 而且期貨很少人會專做遠月
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然後你做遠月OP~ 要是遠月的時間到了 你還是要一起結
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因為你要一直避險 除非你越買越遠~ 不然總是會變成近月
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@@ 我這樣的觀念應該是沒錯吧~ 如果有不足或是錯
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推
04/19 17:10, , 14F
不建議這樣的"避險", 看錯趕快砍掉就好, 你的部位還沒有需要
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請神人糾正~ 我目前也為避險的保險費太多所苦惱
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推
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我的建議是正妹版主先給個真相吧~~~~~~~
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呃.... 我原本就打算把小台當0050去玩，所以操作週期
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大約會是數天至一兩周.... 槓桿最大會放到1.5~2左右
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怕遇到突發狀況，覺得考慮避一下險比較好。
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推
04/19 17:17, , 20F
如果你要操作的週期不長的話 部位不大 看錯直接砍較好
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不然越接近結算日 時間價值吃越快 避險損失會越大
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了解
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04/19 17:18, , 23F
通常我作避險 也不會真的放到結算 覺得差不多就兩個
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一起平倉解掉了 偶爾會解單邊 但這樣風險會很大
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04/19 17:34, , 25F
唔... 提早平的話，應該可以多賺一些時間價值吧
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推
04/19 23:15, , 26F
這樣做相當於買進一口賣權的效果
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04/20 00:31, , 27F
咦? 相當於買進一口賣權是指空小台買op嗎?
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真的耶.... 仔細想想，真的是相當於一口賣權....
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04/20 00:39, , 29F
6200p也才515點.... (／‵Д′)／~ ╧╧
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推
04/20 02:23, , 30F
避險?是有多少口出不掉要避險?
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04/20 03:25, , 31F
我只是試圖去計算一下各種商品的搭配方法而已 = =
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04/20 03:26, , 32F
看來這個用一口賣權就解決了
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