[問題] 價外的call如何計算時間價值?
小弟有一個問題始終無法找到答案
假設今天5800C價值11 04期貨5300點
因為是價外 所以時間價值=11
那如果明天開盤漲100變成5400點 那這口5800C理論上會變多少呢?
目前查到delta=0.0025 gamma=~0.0001 theta=-0.0424 vega=0.0823 rho=0.0053
能由上面的公式算出他明天可能剩下的時間價值嗎?
(其實我有想到很簡單的回歸方式計算，所以想問問看有沒有直接的方式計算)
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國小數學[48-(2+5)*5+5]*3=?很怪喔~一堆人會算錯 = =|| 以下為算錯名單(有保護ID)
li*u*b da*ya*a* na*ie*mu*oma *ya*ats*ura fi*eh*nd*en ai*o*is* *ur*k*hen
*le*pa*re *t*ou*e t*p*oac* b*r*is o*la*un yo*g*uo GL*91* lo*u*e* *cup
m*st*rio*29 C*OL*R am*eb* l*o*32*04 ma*ip*e ch*i*min* x*qu* wh*t*ea*
su*4*10* sc*um*ch* ca*hd*al 族繁不及備載 歡迎加入算錯名單 算錯也不要灰心喔~~
想要確定答案的人，本題之值恆等於 5∫x^3*e^xdx + 10e + 24 積分域為x=0~1 加油喔!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.240.73.106
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04/02 00:39, , 11F
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