[問題] 價平call put兩個比較..

看板Option作者 (藍)時間15年前 (2009/01/13 19:54), 編輯推噓5(5推 0噓 24→)
留言29則, 10人參與, 最新討論串1/1
在C-P = S-Ke^-rt的公式下.... 價平的call 跟 put的大小關係 謝謝..我找了課本找不到Orz -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.175.63
推
01/13 20:01, , 1F
你已經找到了
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01/13 20:03, , 2F
我知道是那個公式..但是我算到最後是c比較大.是對的嗎?
01/13 20:03, 2F
推
01/13 20:03, , 3F
價平下CALL比PUT貴~~~~~~~~~~
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01/13 20:04, , 4F
不用公式的想法就是 CALL獲利無限損失有限 PUT獲利有限
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01/13 20:05, , 5F
SO 小弟認為CALL比較貴~
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01/13 20:05, , 6F
好主意!!!感謝...
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01/13 21:01, , 7F
我的算法是c+s=p+ke^-rt 算到最後是c+s=P 但是s會固定嗎?
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01/13 21:01, , 8F
s是現貨價..但是p跟c的現貨不是一樣的嗎Orz
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01/13 21:04, , 9F
我記得有些書上有證明不是嗎?不過跟實務比起來...
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這些都是垃圾
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01/13 21:09, , 11F
看書不會讓你賺錢 結束
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推
01/13 21:26, , 12F
設K為0的話 移項後是c-s=P吧
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01/13 21:30, , 13F
CALL獲利無限損失有限 PUT獲利有限 這句話不對吧!
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應該是買方獲利無限損失有限 賣方則相反才對吧!
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推
01/13 21:48, , 15F
我想他的意思是 當指數跌到0 PUT獲利也就不會再增加了
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01/13 21:50, , 16F
這是什麼解釋....
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01/13 22:05, , 17F
指數跌到0?!?! 要所有上市櫃股價都變0 這.........
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01/13 22:10, , 18F
我沒去研究那個公式 但就我個人看法而言 這沒啥好爭的!
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01/13 22:10, , 19F
端看目前是看多的人或看空的人哪邊比較多而定
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方向對就會賺 錯了就會賠 跟pc有沒有限的比較完全無關
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就權利金價值而言 權利金=時間價值+履約價值 當價平時 無
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論C或P 履約價值都是0:但在同一時點 理論上時間價值也應
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該一樣才對 因此實務上會不同 就看多空力道買盤的追價意
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願而定了!
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不都說價平了~哪來的K=0
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推
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c+k^-et = s+p
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當k=s時.....c比較大
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C比較大的關係不是獲利無限 錯的 是因為期貨在風險平賭下
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01/14 16:06, , 29F
的成長率是利率 所以K要折現回來
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