[心得] 組合單筆記7

看板Option作者konyatsukino (break your style)時間15年前 (2008/12/06 21:09)推噓10(10推 0噓 5→)

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選擇權是零合遊戲,直到現在,我還是習慣用組合單交易原因就是在有賺有賠的價差交易中,為自己與對手留有餘地風險管理是交易選擇權的重要議題過於貪心的人很難做好風險管理,有經驗的人應該了解這句話雖然操作期權有著迅速致富的機會但關於這一點,我寧願選擇如James Cordier和Michael Gross 在他們的書<選擇權賣方交易策略>比較保守的看法利用選擇權交易來投資謀取利潤,而非迅速致富今日分享十一月份的組合單操作 11/6開盤便破月線,月季二線向下,作空經典組合單 (buy 4400 put 117, sell 4100 put 36)x2 sell 4700 call 203, buy 5000 call 78 賣在價平,買在價外,所以逆勢價差一組可搭配順勢兩組約略是零支出形,讓風險報酬比不成比例這是我的習慣,賣方盡量作價平,買方盡量作價外 11/13已經快結算,這個時候經典組合單獲利原組合單沒有動作,只是再做一個配合結算的單 sell 3900 put 67 x2 這個時候逆勢價差幾乎已吃完,順勢價差與新單可算是一組鷹式只是這組鷹式少了最低履約價的買方 sell 3900 put 67點再加上4400-4100的300點當靠山,所以風險應該不大最後11月結算約4100點很久沒有po文看到選擇權板上越來越多人知道這個商品是越來越熱門自己因為時間關係,應該是不適合碰這個金融商品但依靠自己的投資模式,至今還在市場裡一些東西想分享的是,選擇權是零合遊戲往往能夠為交易對手留一線的交易者,往往也會為自己留一線而這個留一線看深一點就是風險管理與資金管理而我自己選擇組合單操作也是因為這個思維選擇權倘若當成投資,應該不會太急躁獲利常常是等出來的,而不是操作來的一些心得,僅供參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.122.120.107

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zixiang

12/06 21:17, , 1^F

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koll

12/06 22:08, , 2^F

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duxxlux

12/06 22:16, , 3^F

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