[問題] 請問期貨和現貨的關係

看板Option作者 (生命只有)時間15年前 (2008/10/31 10:19), 編輯推噓2(2推 0噓 1→)
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理論上是這樣的: 「正價差」是期貨價格大於其標的現貨價格之價差，它代表交易期貨的交易人，願意付出 比現貨更高的價格，交易期貨契約，它代表的涵義就是，後市看好。 「逆價差」是期貨價格小於其標的現貨價格之價差，它代表交易期貨的交易人，不願意付 出比現貨更高的價格，交易期貨契約，它代表的涵義就是，後市看壞。 那麼像現在現貨4723 > 台指0811(4644) 大概逆價差有到 -80 那代表要不要買現股呢,還是先退場比較好呢 謝謝囉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.113.129.226
推
10/31 10:24, , 1F
現在禁空所以看逆價差80點還算小了 之前來到300多
10/31 10:24, 1F
推
10/31 10:24, , 2F
理論上是這樣 但如果觀察最近幾周 這樣反而算是有點
10/31 10:24, 2F
→
10/31 10:25, , 3F
正價差 還是要看比較周期比較準
10/31 10:25, 3F
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