[心得] 指數來到7000點，我賭結算不收7100點

看板Option作者 (APOGEE)時間15年前 (2008/08/01 15:11), 編輯推噓5(6推 1噓 37→)
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原文:http://www.wretch.cc/blog/z121815/5311246 最近的盤勢非常的上下亂竄，很容易使人抓不住節奏， 本身交易紀律薄弱的投資人很容易就會被八來八去。 昨天算了一下台股在今年至今，約跌了18%，這對於每位身處在台灣的股民而言， 是件不太好聽的事實，但值得高興的是除了世界幾個主要金融市場裡， 跌的比我們少的國家，只有美國跟日本(約略15%)，所以大家應該高興， 因為人家賠的比我們更多。 整體而言，歐洲國家主要股市約跌了2成，股市是經濟的櫥窗， 這樣的現象有點支持我之前一個很重要的假設，就是歐洲國家經濟未必比美國好， 所以我以我之前歐元短多長空的假設下再進一步的假設，短多應該已經進入末期， 接下來歐元的後勢將會慢慢疲軟，我認為主要的關鍵在於歐洲央行是否停止升息， 只要歐洲停止升息，歐元應聲重挫的時間點不會太遠。我們要把歷史當借鏡， 美國11月便要開始競選總統，外界預期很有可能藉著大選會有一波行情， 我想要講的是，就好像韓國跟台灣一樣，姑且不論總統當選人自身的才幹如何， 在2008年這個全球景氣衰退的環境裡很難撐起一片天，所以我大膽認為， 美國11月總統大選縱使有行情，指數事後還是有很大的可能帶動全球股市像溜滑梯下來。 還有一件歷史也值得注意，那就是我們自己對大陸的開放政策， 當初1997年香港回歸大陸後，中間花了七年一直到2004年才真正享受到陸客帶來的效應， 以香港和大陸的地緣關係以及政治敏感度，相信難度不會比台灣高， 但香港當初都花了七年，兩岸如果能在1年內就馬上看到效應， 就困難度上實在是蠻高的，這是我對當前經濟的看法。 回到盤勢看法上，站在長期悲觀的看法下，我統計了過去13個月每個月的結算點位， 據結果，當月增減1000點以上行情有4個月，其中3個月跌1000點、1個月漲1000點； 當月增減500點至999點以上行情則有5個月，其中4個月漲， 1個月跌(5個月平均下來是768點)； 也就是合理而言當月漲跌過千點的機率約3成， 當月漲跌漲跌500點至999點的機率約4成，其餘的3成漲跌在180點以上。 此外，若當月是千點行情，則跌的機率大於漲的機率； 若當月是500-999點的行情，則漲的機率大於跌。 而從近二個月指數已出現過千點行情情況下來看，本月份出現千點機會相對小， 再者，過去13個月每月結算點數的增減從沒少過180點。 所以，我的結論是我賭本月份不會出現千點行情、賭漲跌100點的機率是0， 也就是賭指數不會收在6800至7100之間， 配合上本月機率最大、最有可能出現的結算行情點數， 我認為8月份收在 6385 – 7653區間的機率非常大， 其中，6385至6600區間跟7385是我最看好的結算點位， 因此，操作上可嘗試執行 sell 7300 call *2 + buy 7100 call *1 + sell 6600 put *1 + sell 6700 put *1 + buy 7100 put *1 以上。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.231.16.111
推
08/01 15:25, , 1F
我的投資組合除了buy 7100 put 1 其它跟你差不多
08/01 15:25, 1F
→
08/01 15:26, , 2F
不過”勢”是千變萬化的，還是要小心。
08/01 15:26, 2F
推
08/01 16:17, , 3F
結算還蠻久的，我習慣快結算時再猜結算在哪
08/01 16:17, 3F
推
08/01 16:44, , 4F
6385 – 7653 區間太大了啦 1300點耶 @@
08/01 16:44, 4F
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08/01 17:11, , 5F
可能是6653打成7653?
08/01 17:11, 5F
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08/01 17:56, , 6F
就算是好像也不小...
08/01 17:56, 6F
推
08/01 18:41, , 7F
那我預估收在6600-7600好了
08/01 18:41, 7F
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08/01 19:03, , 8F
我是估6800-7300，留倉難玩。我有進場應該是純當沖
08/01 19:03, 8F
推
08/01 19:43, , 9F
其實不用這麼複雜 只要知道八月份要再破底的機率很低...
08/01 19:43, 9F
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08/01 19:44, , 10F
就直接sell 6700put 就好了 輕鬆賺
08/01 19:44, 10F
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08/01 19:44, , 11F
破了就停損 輕鬆賠....
08/01 19:44, 11F
噓
08/01 21:11, , 12F
破底的機會很低？昨天美股已經微微破底，今天再百點黑k你
08/01 21:11, 12F
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08/01 21:11, , 13F
的67p就爽歪歪了
08/01 21:11, 13F
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08/02 01:34, , 14F
策略單 看得懂就看得懂 1300點的是正確的
08/02 01:34, 14F
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08/02 01:36, , 15F
至於sell put有外加buy put保護部位
08/02 01:36, 15F
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08/02 02:03, , 16F
原po不用這麼狠吧，不就是一組200點的買權多頭價差 +
08/02 02:03, 16F
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08/02 02:05, , 17F
一組空頭價差單嗎？
08/02 02:05, 17F
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08/02 02:06, , 18F
然後再加上一組 勒式單的組合...這樣特別高段嗎？
08/02 02:06, 18F
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08/02 02:16, , 19F
我不懂你為什麼要做兩邊耶?避險?這樣的部位直接停損比較快
08/02 02:16, 19F
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08/02 02:17, , 20F
吧...還是說...包牌!?!?
08/02 02:17, 20F
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08/02 02:19, , 21F
直接做7600-6400的勒式不是更輕鬆?
08/02 02:19, 21F
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08/02 02:20, , 22F
是包牌 向下跳或向上噴都有因應之道
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08/02 02:20, , 23F
我把那句話修掉好了 感謝告知
08/02 02:20, 23F
※ 編輯: pikanicholas 來自: 118.231.148.16 (08/02 02:21)
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08/02 02:22, , 24F
若是直接做勒式噴上或跳下要怎解決呢?這是我考慮的
08/02 02:22, 24F
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08/02 02:23, , 25F
我做跨式...
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08/02 02:23, , 26F
那就表示你看錯了，認錯停損出場，就這樣而已。
08/02 02:23, 26F
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08/02 02:24, , 27F
不好意思 語誤
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08/02 02:24, , 28F
"我認為8月份收在 6385 – 7653區間的機率非常大"
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08/02 02:24, , 29F
上面那句是你的行情規劃，噴出跳下就是你看錯，這樣而已
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08/02 02:25, , 30F
當賣方若可以賣到停損 代表 功力不夠 52種套利方法
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08/02 02:26, , 31F
可轉變種一大堆方式
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08/02 02:27, , 32F
另外所說的機率就是以統計分析來說 我不是神
08/02 02:27, 32F
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08/02 02:28, , 33F
且若到時看錯也沒啥丟臉的 看錯之後該怎麼做才是解決
08/02 02:28, 33F
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08/02 02:28, , 34F
呵呵，原po是高手，我看錯就只會虧，不會賺。
08/02 02:28, 34F
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08/02 02:29, , 35F
問題的方法
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08/02 02:29, , 36F
那個機率的，我不是說你一定猜中，是說你竟然這樣想，就讓
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08/02 02:29, , 37F
市場去檢驗你的想法而已
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08/02 02:29, , 38F
我不是高手啦(羞) 也是花很多學費得來的
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08/02 02:30, , 39F
D大 就如你所說 所以說 要先留退路 少賺一點=少賠2點
08/02 02:30, 39F
推
08/02 04:32, , 40F
回 cobrasgo 這只是期望值問題 任何事情都不是單方面絕對的
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08/02 04:34, , 41F
不要說美股百點黑K 五百點黑K 也不會影響我的操作...
08/02 04:34, 41F
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08/02 04:36, , 42F
操作策略是一開始就應該規劃好的 講這些是希望你懂..
08/02 04:36, 42F
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08/02 04:38, , 43F
當然覺得八月份再破底的機率很低 這是我的想法..
08/02 04:38, 43F
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08/02 04:38, , 44F
這個想法不是在這一兩天決定的.是之前就決定的 現在就是等而已
08/02 04:38, 44F
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