[問題] 參與最後結算利弊?
在下最近開始研究期貨,我想請問假設最後交易日
的台指數期逆價差現貨30點,那對對放空者來說,
是否該在尾盤時就平倉獲利了結,獲取當天最高獲
益?還是凹到隔天最後結算日拼大盤開盤大跌?
我考慮到的結算日開盤情況大致有三種:平盤上下、
大漲、大跌。如果是平盤上下,相對於昨天最後交易
日尾盤平倉價,這次參與結算等於小虧;如果是大漲
,參與結算等於是大虧;唯有開盤大跌跌破最後交易
日台指期結算價,那參與結算才有意義。
因此在不考慮其他因素下,當最後交易日台指期逆價差
現貨30點的話,在尾盤平倉獲利應該是最妥當的作法,
因為隔天參與結算的勝率只有1/3,請問我這推論對嗎?
有何遺漏之處?
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