[閒聊]97-07-01 OI簡表

看板Option作者 (期貨&選擇權)時間17年前 (2008/07/01 18:05), 編輯推噓7(7推 0噓 3→)
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價平5檔內 未平倉量前二名 較前日增減 1買權 7800 未平倉+26988口 (+2668) 2買權 7700 未平倉+25029口 (+7646) 97/07/01 期指0807收盤 7291 (-126) 1賣權 7000 未平倉+34205口 (+1194) 2賣權 7200 未平倉+22915口 (+1198) Put/Call比(總量) =76% (%) Put/Call比(未平倉) =46% (%) 簡單用法： OI=未平倉量 這是屬於收盤後資訊，簡單的看把收盤價夾在中間，上面 買權OI集結區視為短壓，下方賣權OI集結區視為短撐，屬 於市場交易過後的現況，"""""無主觀預測的成份"""""。 p/c比(總量)賣權總量/買權重量 小於1(100%)賣權總量較買權少 由此類推= >的情況。 心得： 跌勢不止..發文此刻 歐美全面挫賽中 明日照合約規定應該會有6900的put出來 不過我想大家的需求應該不止6900而已了@@.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.20.129.86
推
07/01 19:23, , 1F
這些７２Ｐ明天就演逃亡記了
07/01 19:23, 1F
推
07/01 19:59, , 2F
搞不好連70P都開始逃了
07/01 19:59, 2F
推
07/01 21:15, , 3F
70P如果逃..那P/C ratio很可能會跌破0.45.還有..
07/01 21:15, 3F
→
07/01 21:15, , 4F
隱含波動率應該會高到爆表
07/01 21:15, 4F
推
07/01 21:43, , 5F
一天漲500點才有可能啦. 這個月誰敢賣put
07/01 21:43, 5F
推
07/01 22:10, , 6F
今天賣70P 10口
07/01 22:10, 6F
→
07/01 22:25, , 7F
賣10000口我給你鼓掌
07/01 22:25, 7F
推
07/01 22:53, , 8F
基本上70P開始逃至少是期指破7100時吧
07/01 22:53, 8F
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07/01 22:54, , 9F
還有如果賣權最低履約價被跌破.那隱含波動率一定是超可怕的高
07/01 22:54, 9F
推
07/01 23:04, , 10F
我剛查過歷次tvix極大值多出現在賣權最低履約價遭跌破時
07/01 23:04, 10F
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