[問題] 關於成交搓合的問題

看板Option作者 (第5566號粉絲)時間17年前 (2008/05/27 01:20), 編輯推噓2(2推 0噓 9→)
留言11則, 3人參與, 最新討論串1/1
請問期貨選擇權的成交搓合是多久一次啊? (或是說一秒鐘幾次?) 有所謂"單位時間"內的搓合嗎?(像股票那樣?) 還是完全是即時的? 假如現在報價是 買 賣 80 5 82 12 79 8 83 18 78 6 84 25 77 2 85 10 76 1 86 13 這時丟進16口以83點買進的單子 成交情形會是怎樣呢?? 是12張成交在82、4張成交在83 還是會因為成交價83可以滿足最大成交量 所以16張都是以83點買進?? 又如果說 一樣同上的買賣價揭示 如果丟進以100點買進1口的單子 請問是會成交在100 還是82??? (以對買方有利還賣方有利的價位?) 感謝... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.213.190
推
05/27 02:06, , 1F
1.若沒有人同時掛比你高價買進，會成立如你所述情況
05/27 02:06, 1F
→
05/27 02:06, , 2F
第一種
05/27 02:06, 2F
→
05/27 02:07, , 3F
2.會成立在82點
05/27 02:07, 3F
→
05/27 02:20, , 4F
謝謝你啦~
05/27 02:20, 4F
→
05/27 02:21, , 5F
那假如另種情況 委買5檔同上 此時有人掛出20元賣的話
05/27 02:21, 5F
→
05/27 02:21, , 6F
成交價會對買方有利 所以成交價瞬間掉到20??!!
05/27 02:21, 6F
推
05/27 02:42, , 7F
非也，若買單沒變，賣單沒人比你低價，會成交在80元
05/27 02:42, 7F
→
05/27 03:31, , 8F
我一直搞不太懂 像這種即時搓合的 掛價一直跑來跑去
05/27 03:31, 8F
→
05/27 03:32, , 9F
如果沒有相同價位 是怎麼決定成交價是在買方還賣方啊...??
05/27 03:32, 9F
→
05/27 14:09, , 10F
掛價會跑來跑去的大多是IOC或FOC的單,成交跟股票方式沒甚分別
05/27 14:09, 10F
→
05/27 14:10, , 11F
05/27 14:10, 11F
‣ 更多 no5566 的文章
文章代碼(AID): #18El5Zlf (Option)