[問題]請教一個選擇權問題

看板Option作者 (yuchung)時間16年前 (2008/04/12 22:34), 編輯推噓24(24推 0噓 23→)
留言47則, 19人參與, 最新討論串1/1
請證明同樣條件的價平買權與賣權,買權價值一定會較大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.168.146.69
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04/12 22:37, , 1F
交作業??
04/12 22:37, 1F
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04/12 22:38, , 2F
沒這回事...
04/12 22:38, 2F
推
04/12 22:41, , 3F
一定會比較大啊, 不過這好像是作業文...ㄎㄎ
04/12 22:41, 3F
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04/12 22:42, , 4F
為什麼會比較大? @_@
04/12 22:42, 4F
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04/12 22:43, , 5F
5月價平不就賣權比較大?
04/12 22:43, 5F
推
04/12 22:43, , 6F
只要r>=0 , C>=P
04/12 22:43, 6F
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04/12 22:50, , 7F
平常明明都PUT比較貴- -a
04/12 22:50, 7F
推
04/12 23:19, , 8F
這跟正逆價差有關係吧 而且台灣是歐式選擇權,所以跟隨的漲
04/12 23:19, 8F
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04/12 23:21, , 9F
跌會是當月的期貨
04/12 23:21, 9F
推
04/12 23:24, , 10F
還有波動率的關係~~
04/12 23:24, 10F
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04/12 23:32, , 11F
上漲報酬無限，下跌報酬有限
04/12 23:32, 11F
推
04/12 23:39, , 12F
恩 行家一出手，便知有沒有
04/12 23:39, 12F
→
04/12 23:42, , 13F
證明了又如何........
04/12 23:42, 13F
推
04/12 23:55, , 14F
讓我想起D神語錄裡的一句話
04/12 23:55, 14F
推
04/12 23:56, , 15F
果然是 行家一出手，便知有沒有.......不懂option的很多
04/12 23:56, 15F
推
04/13 00:02, , 16F
啊～dy大出現啦...您的幾句話，小弟深有同感...先謝過！
04/13 00:02, 16F
推
04/13 00:05, , 17F
剛剛算一下,5月8800 8900 有PUT偏高情況
04/13 00:05, 17F
推
04/13 00:09, , 18F
5月 8700 9000 call偏高
04/13 00:09, 18F
推
04/13 00:28, , 19F
課本裡面有呀@@
04/13 00:28, 19F
推
04/13 00:41, , 20F
哀~我承認我該去學點東西~~ XD
04/13 00:41, 20F
推
04/13 00:53, , 21F
沒有條件嗎? 是因為下跌不可能跌到0的關係嗎? XD
04/13 00:53, 21F
推
04/13 01:01, , 22F
利率高的話 會導致call稍微偏高
04/13 01:01, 22F
推
04/13 01:02, , 23F
樓上這不是考期貨牌會用到的嗎? 這應該真的只是理論而已
04/13 01:02, 23F
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04/13 01:04, , 24F
沒有貴更貴 便宜更便宜 好像都是白搭的
04/13 01:04, 24F
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04/13 01:05, , 25F
恩 這的確只是理論,我到覺得call put偏高低反倒跟市場預期
04/13 01:05, 25F
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04/13 01:06, , 26F
心理有關
04/13 01:06, 26F
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04/13 01:07, , 27F
這通常會反應在隱含波動率裡面
04/13 01:07, 27F
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04/13 01:08, , 28F
對阿 說也奇怪 其實有的時候 明明期貨不動如死水(+-10點)
04/13 01:08, 28F
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04/13 01:09, , 29F
結果PUT慢慢往上跳(一天內)還跳了40-50% 應該就是預期心理
04/13 01:09, 29F
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04/13 01:10, , 30F
今年有出現過一次 去年7月後出現過2.3次
04/13 01:10, 30F
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04/13 01:12, , 31F
大家都關心說明明大漲大跌 結果C.P都不動 其實相反的
04/13 01:12, 31F
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04/13 01:13, , 32F
不漲不跌 C.P動的很厲害的情況也是偶爾會出現
04/13 01:13, 32F
推
04/13 01:13, , 33F
但是如果現在去討論5月的OP會出現成交量不足,市場沒效率,價
04/13 01:13, 33F
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04/13 01:14, , 34F
格會有些許異常
04/13 01:14, 34F
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04/13 01:15, , 35F
e大說的這種情況就要去討論delta 與 gamma的關係
04/13 01:15, 35F
推
04/13 01:16, , 36F
對對!!這種情形通常出現在結算後的下一個月第一個禮拜
04/13 01:16, 36F
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04/13 01:16, , 37F
以後要記起來 不要說新倉的OP時間價值太高很難動 還是會動的
04/13 01:16, 37F
推
04/13 01:18, , 38F
要動也很簡單,瘋狂往價內買.將Delta提高,不過看錯也死很快
04/13 01:18, 38F
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04/13 01:19, , 39F
只是成本太高
04/13 01:19, 39F
推
04/13 03:02, , 40F
你可能要用Martingale的風險平賭過程來證明
04/13 03:02, 40F
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04/13 03:02, , 41F
但是如果你考慮報酬的偏態之後 C不一定會大於P
04/13 03:02, 41F
推
04/13 03:05, , 42F
有理
04/13 03:05, 42F
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04/13 11:03, , 43F
請證明…請證明… 這是沒禮貌作業文嗎 但推文很有料
04/13 11:03, 43F
推
04/13 12:14, , 44F
第一章的習題 用第一章教的定理 解就可以了
04/13 12:14, 44F
推
04/13 22:34, , 45F
put-call parity列出來不就很清楚了嘛...
04/13 22:34, 45F
推
04/13 22:47, , 46F
推樓上 put-call-parity是最好的證法
04/13 22:47, 46F
推
04/14 17:02, , 47F
這篇如果收精華只是為了推文
04/14 17:02, 47F
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