[情報] 期權2-27
這題只有交易策略而已，老師今天說的有點離題了
一口石油期貨=1000 bbls
六月期貨 =60.01*1000=60010
十二月期貨 =62.94*1000=62940
交易策略：
一月：
買入一口 六月期貨
賣出一口十二月期貨
(因為買期貨不用當下付現買)
六月：
借入一筆年利5%至12月到期的款項
($60010)
交割=>六月期貨到期
付60010，收到1000bbls的石油現貨
十二月：
款項到期
60010*(1+0.025)=61510.25
交割=>十二月期貨到
交付1000bbls石油現貨，收到62940
利得=62940-61510.25=1479.75
沒辦法在一月賺到錢，套利賺到至少要等到十二月
希望能拋磚引玉一下，有誰都寫完的，交換一下吧XD
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.125.202.115
※ 編輯: venson 來自: 140.125.202.115 (04/07 19:52)
→
04/07 19:53, , 1F
04/07 19:53, 1F
推
04/08 00:19, , 2F
04/08 00:19, 2F
→
04/08 00:35, , 3F
04/08 00:35, 3F
→
04/08 00:37, , 4F
04/08 00:37, 4F
推
04/08 15:25, , 5F
04/08 15:25, 5F
推
04/10 19:47, , 6F
04/10 19:47, 6F
→
04/11 01:08, , 7F
04/11 01:08, 7F