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討論串[問題] CAPM到底有沒有假設?效用函數為二項式及 …
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Re: [問題] CAPM到底有沒有假設?效用函數為二項式及 …
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者ault (一個人會快樂嗎?)時間22年前 (2003/05/17 01:00), 編輯資訊
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剛考完 手邊有些資料參考. 1.投資者行為可用Mean Variance Criterion描述,. 投資者效用受r(報酬率)及標準差(風險)影響二次效用函數. 勹投資人為風險趨避者(concave u function). 證券報酬率為常態分配. 2.price taker,perfect mar
(還有201個字)
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Re: [問題] CAPM到底有沒有假設?效用函數為二項式及 …
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者bheartwu ( 找一起念書的伴)時間22年前 (2003/05/16 22:04), 編輯資訊
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他不是有五項假設嗎.. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw). ◆ From: 61.228.59.162.
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