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討論串[問題] 問選擇權的一個基本笨問題
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#3
Re: [問題] 問選擇權的一個基本笨問題
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者ginius (老經)時間21年前 (2005/03/10 01:46), 編輯資訊
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因為賣方可以收權利金，賺取時間價值，如果沒有大行情或是方向與買家相反. 選擇權買方的價值會一直減少，賣方賺的就是這個. 在沒有多空行情時，做賣方的利潤是可觀的. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 218.184.132.45.
#2
Re: [問題] 問選擇權的一個基本笨問題
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者zevin時間21年前 (2005/03/09 23:40), 編輯資訊
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因為一個損失有限 獲利無限的東西. 仍然可以去計算出一個合理的價值 例如用Black Sholes模型就可以算. 既然它會有個合理可參考的價值. 自然是可以交易. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 218.167.191.169.
#1
[問題] 問選擇權的一個基本笨問題
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者PinkCattie (呆呆)時間21年前 (2005/03/09 22:41), 編輯資訊
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我是外系的...這問題我想很久可是我都想不通.... 不過我很想知道...拜託知道的人跟我說一下....謝謝. 既然選擇權是買方損失有限僅是權利金...但獲利無限.... 所以賣方損失可能會是無限.... 那為什麼賣方要賣呢.... 我知道好像是為了避險...但是它究竟是怎麼運作的.... 可以教一
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