[問題] Extend Nelson-Siegel

看板NTUfinWork作者 (.........)時間17年前 (2008/08/13 09:42), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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想請問一下有人會使用Extend Nelson-Siegel method(Svensson 1994) 來估計各天期的公債殖利率嗎？六個參數的估計模型，利用修正高斯牛 頓法反覆迭代，來求解出滿足目標函數中參數的最小平方估計值。不知 有沒有知道這個方法的，可以的話我願意提供報酬請你教我，再麻煩寄 站內信跟我聯絡，謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.230.88.184
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