什麼?就這樣?

看板NTUfinWork作者 (在哪裡都一樣)時間21年前 (2004/05/08 19:56), 編輯推噓3(300)
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=>>我一定是被網路上資訊蒙蔽太久了。 =>>大二那次死背活背不算,都不知道幾年以後,終於又看到B-S的推導, 這次的感想是..什麼?就這樣? =>>真的撇開那些經濟假設不談,(把經濟假設內化才是恐怖的東西) 看懂純粹數學的推導,你只需要知道微積分、高統上會算期望值, 看到常態分配pdf不會昏倒、 跟Brownian Motion在幹嘛就可以了。高微的極限過程, 對於只是要看懂來說,甚至可以當已知。 所以微積分、高統上、隨機過程導論,就可以看懂B-S推導的數學部分, 更狠一點去找後來那種不連續模型推出來的同樣公式,微積分高統上, 會搞log-normal也就可以了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 68.105.1.111

推 218.164.95.157 05/08, , 1F
閣下的功力已經練至水到渠成
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推 68.105.1.111 05/08, , 2F
最難的部分是把no arbitrage內化成數學
推 68.105.1.111 05/08, 2F

推 68.105.1.111 05/08, , 3F
given幾何BM後剩下來的東西看懂真的不難
推 68.105.1.111 05/08, 3F
文章代碼(AID): #10dCi172 (NTUfinWork)
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