Re: what is wiener process and geimetric Brown …
※ 引述《peanut2206 ( )》之銘言：
: Thanks
如果B(t)代表布朗運動的隨機變數
怎麼定義請去查書
weiner process 是布朗運動標準化後的情形
很像標準常態分配跟常態分配間的那種關係
W(t)= B(t)/σ
geometric brownian motion
是由布朗運動衍生來的
X(t) = exp[μt + σB(t)]
在推選擇權B-S公式會用到
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◆ From: 140.112.111.146