[公告] 保財管20080229上課內容

看板NTUfinGrad98作者freeseagull (隨風而去)時間18年前 (2008/03/01 17:56)推噓8(8推 0噓 8→)

留言16則, 5人參與討論串1/1

分以下幾點 (一) 上課教室目前大部份的同學選擇回台大上課，若回台大上課老師較想用系辦對面的會議室。有關於教室異動的問題，我下週一會去系辦問一下助教，若可以使用就回到台大上課，若不行的話，可能還是要回到宏泰大樓上課，因為老師不太想用其他教室。有最新進度會在板上向各位回報。 (二) 上課前討論目前暫定每週四早上十點在沒有窗戶那間的研究室，若有異動會po板通知。由於老師的作業有點雜，所以希望大家可以選幾題做(不要都挑最簡單的)，以利於當天討論的進行。若我有漏操作業的話，還請大家多幫幫忙，幫我恢復記憶力囉！ (三) 20080229作業 01) P = D/(r-g) 中的r是 r(WACC)還是 r(E) ? (note E=Equity) 02) "investment"和"corporate finance"的差異? 03) 1967 MM Theory為什麼不適用於Life Firm? (請試著去解釋MM Theory可適用於那些產業而不適用於那些產業) 04) a) 保險公司的利差損(negative interest spread)是指 (1) r(A) 小於 r(L) or (2) r(A) 小於 r(WACC) & why? note: A=Asset, L=Liability b) 保險公司最低獲利標準是 (1) r(A) 大於 r(L) or (2) r(A) 大於 r(WACC) & why? 05) 在平準保費概念下，保險公司所提存的準備金與保戶自承保後的時間變動應為下列何種圖形？為什麼？ a) 先增後減 b)一直增加 note: 答案是(a)(b)皆有，提示為前者用pool的觀念，後者用 individual的觀念 06) 為什麼net premium (NP) = expected loss E(X) 是基於individual觀念而不是pool的觀念？ 07) 試著用CAPM Paper去說服老師為什麼beta要恆大於零？ 08) 為什麼A和L的關係是負相關？ 09) 在J David Cummings那篇paper中所引用的ICAPM，k=L/P這個值可否大於1？為什麼？ 10) J David Cummings 那篇paper pg271 eq17為什麼是錯的？ 11) 以下為之後上課要準備好的 a) 確定看完Best Insovency Study那篇paper b) J David Cummings那篇要看options和homogeneity fallacy (前者在pg288，後者在pg270) c) 兩星期後，請自行看完或參閱CAPM、APT、MM Theory的paper (四) 期末project 1) 2~3人一組 (志遠學長會再跟老師確認) 2) 目前先公佈3個topic，之後barry會再announce其他的，到時跟老師協調看要怎麼挑topic，目前有的3個topic先暫列如下： a) Barclays Capital- The FX Quantitative Analyzer (20041025和20080225) b) Lehman Brothers- Macro Quantitative Currency Trading Strategies c) 某學長之前的博士論文，有關經濟指標和signaling note： (a)和(b)的原始檔目前在我這邊，看要怎麼拿給各位，至於(c)的話，學長是說到時要做那個topic的人再自行找之前寫那篇論文的學長要參考資料。 3) 志遠學長有留下仲苑學長的聯絡方式，做project有問題時可以找學長請教，若沒抄到聯絡方式的同學可以找我拿。 (五) 以上是我統整後的summary，有要補充的夥伴可以幫我補充，畢竟一個人的腦容量有限，謝謝大家囉！保險組班代政洋 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.117.65.217 ※ freeseagull:轉錄至看板 NTUfinGrad97 03/01 17:56 ※ 編輯: freeseagull 來自: 59.117.65.217 (03/01 20:01)

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bluenavy

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perfection

03/01 23:36, , 2^F

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flowereat

03/02 14:45, , 3^F

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