[評價] 107-1 衍生性商品概論 張森林
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(是/否/其他條件):
是
哪一學年度修課:
107-1
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師,以方便收錄)
張森林
λ 開課系所與授課對象 (是否為必修或通識課 / 內容是否與某些背景相關)
數量財務學程必修
這門課就是財金系的期貨選擇權
δ 課程大概內容
1. Introduction
2. Mechanics of futures markets
3. Hedging strategies using futures
4. Interest rates
5. Determination of forward and futures prices
6. Interest rate futures
7. Swaps
期中考
9. Mechanics of options markets
10. Properties of stock options
11. Trading strategies involving options
12. Introduction to binomial trees
13. Valuing stock options: The Black--Scholes--Merton model
15. Options on stock indices and currencies
16. Futures options
17. The Greek letters
22. Exotic options and other nonstandard products
期末考
Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★☆
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
Fundamentals of Futures and Options Markets, 8/e John C. Hull
課本寫的算深入淺出還不錯
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
老師以投影片講授,上課就對投影片照本宣科,有時會以板書推導,其實講得算清楚,不過老師講話比較零散,聽課時比較容易出神,也會補充一些期貨選擇權的知識
σ 評分方式(給分甜嗎?是紮實分?)
每個禮拜皆有作業,大概勾三四題
以及期中考期末考
ρ 考題型式、作業方式
有考選擇以及計算,建議有時間可以把例題跟作業重寫一次,份量算很多,也不是那麼簡單
ω 其它(是否注重出席率?如果為外系選修,需先有什麼基礎較好嗎?老師個性?
加簽習慣?嚴禁遲到等…)
數量財務學程必修,只有學程可修,但教授在財金系也有開期貨與選擇權,授課內容完全一樣(我有堂翹課還去週五補課),所以也可以去財金系修。
基礎的話,大概知道債券利率還有瞭解自然對數吧,以及知道股票大概怎麼運作就可以,修過投資學會更佳
每週老師都有作業,感覺比較像點名,作業也沒有發回來,不過成績有交的話應該就還OK
Ψ 總結
之前在版上只有聽說張老師的期貨選擇權是真他X的大爛課,但其實還好啦,我覺得算中規中矩,更爛的課多的是,張教授也算是期貨選擇權專家,如果要學的話,去問老師問題,老師也不厭其煩地回答,其實算是還不錯,不過整體份量我覺得算很重,而且老師也考很細,如果學分爆多,然後你不是神人的話,其實會滿辛苦的QQ
PS期末老師出了爆多分,來拯救大家成績,雖然我還是掛點了QQ
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同意。也想修存修的課
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推
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想學一定可以學到東西
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真的大撒
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推
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