[評價] 106-1 期貨與選擇權(經濟系) 王耀輝教授

看板NTUcourse作者hsnuyi時間8年前 (2018/01/16 01:04)推噓5(5推 0噓 1→)

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※ 本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途？（須保留原作者 ID）（是／否／其他條件）：是哪一學年度修課：106-1 ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄) 王耀輝教授 λ 開課系所與授課對象 (是否為必修或通識課 / 內容是否與某些背景相關) 經濟系選修同一學期教授在財金系也有開設同樣名稱的課難度較高 δ 課程大概內容 Sturecture of Derivatives Markets Principles of Option Pricing Option Pricing Models: The Binomial Model -----Midterm----- Option Pricing Models: The Black-Scholes-Merton Model Basic Option Strategies Advanced Option Strategies Principles of Pricing Forwards, Futures, and Options on Futures Futures and Forward Trading Strategies -----Final----- Taiwanese Derivatives Markets Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★ 對option pricing有興趣的或是可以自學的人再來修吧 η 上課用書(影印講義或是指定教科書) Don M. Chance, Robert Brooks Introduction to Derivatives and Risk Management, 10th Edition 這本書國內應該是買不到要在開學時和修課同學一起訂對初學者而言應該算是不錯的教科書 μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格) 講解投影片配上一些板書投影片很精簡最好搭配書一起看教授會把課本習題的詳解上傳到Ceiba σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？) Midterm: 40% Final: 50% Participation: 10% 點名一共點了四次外加期中考後發考卷一次不過participation應該是用來調分的不是真的算在成績內教授說是完全紮實分不過應該還是有調分不然就是有調整配分比例 Midterm和Final的平均都在70上下有80幾個人修課 ρ 考題型式、作業方式是非題 + 選擇題 + 一題計算題選擇題是五選一計算題應該是課本習題考試時間都是120分鐘 ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？加簽習慣？嚴禁遲到等…) 雖然有點名不過應該是不注重出席率外系選修應該是不用什麼基礎加簽全簽到學期中出席人數就變得有點少教授有點不太高興 Ψ 總結算是不錯的課個人覺得有學到東西不過如果對option pricing沒興趣理解能力也沒有很強的話不建議來修 --

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driftptt

01/16 01:26, 8年前 , 1^F

01/16 01:26, 1^F

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JOHN1011

01/16 08:25, 8年前 , 2^F

01/16 08:25, 2^F

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GCBTWA

01/16 08:39, 8年前 , 3^F

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