[評價] 104-1 韓傳祥 數理金融導論
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（是／否／其他條件）：是
哪一學年度修課： 104-1
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)
韓傳祥
λ 開課系所與授課對象 (是否為必修或通識課 / 內容是否與某些背景相關)
數學系/所
δ 課程大概內容
Introduction. History of Modern Finance: Financial
Markets and Stochastic Theories (I).
History of Modern Finance: Financial Markets and
Stochastic Theories (II). Review of Probability Theory.
Stochastic Process: discrete time and continuous time.
Markov property and Martingale.
Stochastic differential equation (SDE), Ito's formula.
Quadratic Variation. Parameter estimation of GBM.
Review of Stochastic Processes and Properties. Realized Variance.
Gaussian Processes. Binomial Tree Model as a Discretized GBM.
Option Payoff Functions. Put-Call Parity by No-Arbitrage Argument.
Black-Scholes Option Pricing Theory: (I) No arbitrage argument.
Option Pricing under The Binomial Model.
Black-Scholes Option Pricing Theory: (II) Risk-Neutral Argument.
Option Pricing under The Binomial Model.
Derivation of VIX (CBOE volatility index).
Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★
★★★★★
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
老師自編講義
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
老師會用投影片放自己編的書，然後輔以板書說明，
有時候會給我們看一些相關網站。
σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)
期中 30%
期末 30%
作業 25%
project 15%
其他不知道加幾分的加分題
我覺得算偏甜吧，不確定老師最後調了多少，期中平均是70。
ρ 考題型式、作業方式
這學期有九次作業，大都是老師自編課本的習題，難度適中，大概一次會有4題
有些作業要用程式跑些模擬，需要花時間，但不至於到寫不出來。
考試的話有選擇題(40)和手寫(60)兩部分，
手寫的部分有一定難度，但老師給分很佛，而且很多會從考古題和作業出現。
ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
加簽習慣？嚴禁遲到等…)
微積分+一點點統計基礎會比較好
然後要理解隨機微積分，最好要有些抽象思考的能力，但分析倒不一定需要
加簽的話，反正數學系的課應該都可以簽的到吧
Ψ 總結
大推這門課!!
老師人很好，出題也很佛，平常有寫作業的話可以學到很多，
我最佩服的是老師可以把很抽象的數學，對應到金融上的意義，
以前學機率的時候，很多性質應用到這就豁然開朗，找到金融上對應的情況，
有問題去問老師，老師也會很有耐心的講解，上課也上的很清楚。
嚴格來說，這門課需要用到一些隨機微積分和隨機微分方程，
這類的機率工具通常需要實分析的基礎去證明，
但老師講解的時候，是講解背後的直觀，然後只用微積分和統計就可以導出來，
雖然不是真正的證明，但是解釋得很清楚，非常神奇+厲害。
然後這門課有走過一遍Black Schole formula，
太過數學的部分就直接apply一些定理，但還是有嚴格走過一遍，
所以可以很清楚的掌握Black Schole formula在幹嘛，
他用了哪些假設，在什麼情況會出問題。這部分超棒的!!
這學期老師有舉辦一個讀書會，關於Fintech的講座，有邀請一些業界人士，
上課有時候老師也會補充一些業界的資訊，在數學系裡算蠻特別的課，
下課的時候老師也很樂意跟學生討論，對學生超好的。
個人覺得這門課很完美的把數學和金融串起來，
必然有些難度，但不至於無法親近。
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Life isn’t about getting and having, it’s about giving and being.
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推
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