※ 本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途？（須保留原作者 ID）
（是／否／其他條件）： 是
哪一學年度修課： 102 下
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)
銀慶剛
λ 開課系所與授課對象 (是否為必修或通識課 / 內容是否與某些背景相關)
經濟系大三以上、經濟所
δ 課程大概內容
期中考前簡介stationary time series，之後主力探討 AR coefficient的
漸近分配
期中考後會教預測和MLE的漸近理論，也會提一點 model selection
Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★
大三大四: ★
碩一~博一: ★★
博二以上: ★★★★★
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
William WS Wei (2006). Time Series Analysis : Univariate and
Multivariate Methods (2nd Edition), Addison Wesley.
P. J. Brockwell and R. A. Davis (1987). Time Series: Theory
and Methods, Springer-Verlag.
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
要很專心follow才能看得懂的板書
σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)
紮實分
ρ 考題型式、作業方式
期中考: open book，很有鑑別度，但是有唸書成績不會太難看
期末考是 take-home exam，很難，考驗你的智商
ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
加簽習慣？嚴禁遲到等…)
老師很 open-minded，應該不介意
這堂課推薦給有計三基礎的人來修
Ψ 總結
我覺得課名應該叫做「時間序列專題」， 讓已經有時間序列基礎的同學來
修課，收穫會更多。
這堂課只會是理論的推導、不會有資料模擬及探討實證問題，純粹探討
estimator其統計性質。
總而言之，若是對自己的計量能力有自信，想學更深入的時間序列理論，
這堂課是門不可多得的好課；老師非常強而且問不倒，頭腦轉得很快，也
很樂意回答同學的問題，唯一美中不足的是他的板書很亂，要集中注意力
才能看得懂。
至於想混的同學，這門課非常不推薦，來修課只會浪費你的時間。
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