[評價] 期貨與選擇權市場--俞明德
※ 本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途？（須保留原作者 ID）
（是／否／其他條件）：可以轉，別留我id XD
哪一學年度修課：
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)
俞明德
δ 課程大概內容
衍生性金融商品，包括遠期合約、期貨、選擇權、Swap等等
Ω 私心推薦指數(以五分計)
★★★
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
Fundamentals of Futures and Options Markets:Global Edition 7/e
John C. Hull
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
投影片，要計算時會使用白板，忘記第幾週起開始每週一組同學上台報告
課本指定章節，亂數分組、亂數決定各組報告內容。會"先閒聊，等多一點人來"才
上課。
σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)
每章節作業10%
兩次期中各20%
期末30%
上台報告15%
課堂5%
我自己的感覺是沒有調或只調一點點，兩次期中89 98，作業平均大概7X
很常跟教授閒聊，期末有點亂寫，最後90（英文版info顯示的）
ρ 考題型式、作業方式
作業是助教勾的課本習題，有些頗有難度
考試題目....教授會在考前一週勾大概十題上台講解，考題大概也就改改數字而已
ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
加簽習慣？嚴禁遲到等…)
不點名，但會叫人回答問題，答不出來也不會怎樣，似乎有在認人。不太管遲到。
其他請見總結
Ψ 總結
從期初說起吧
教授剛從靜宜來，人滿好說話，但當時對台大的加簽制度似乎還不很瞭解，而且他
認為不應獨厚本系生，最後是所有人一起抽學生證尾數決定。但事實證明，期初的
人山人海到了第二第三週就....沒抽到的同學後來應該有成功...吧。
這是財金系選修，有修財管投資就差不多夠用，因為教授也是從基礎--各種衍生性
金融商品的機制--講起。比較令人頭痛的是學期初教授對教材並沒有非常非常熟稔
，可能是我上過新金融商品（財金系林筠教授）的緣故，這門課的速度和清晰程度
以系選修來講都差強人意。學期中後段這情況有某種程度上的改善，但同學停修、
蹺課的程度也益發嚴重。教學完全根據教材所以架構還算嚴謹，如果要入門的話這
堂課可以考慮，要涼涼拿三學分的話也可以考慮，倘若要很深入的探討衍生性金融
商品，我個人認為讀課本的效益會稍高一些。（當然，教授用John Hull的投影片
上課這點也是原因之一，課本的內容比投影片豐富不少）有人說教授的專長是保險
，只是新來乍到、系上要他接這堂課，是真是假我這修完課的就不問了。
第一次期中考後每週會輪一組上台報告，我想大家應該都很努力了，只是這個領域
平常接觸得不多，教授挑的章節又輕重不一（像我們拿到的trading strategies就
很親切，我某個同學拿到interest swap就....嗯），有時難免台上滔滔然台下茫
茫然，只得回家翻翻課本。我自己覺得這門課最難的部份應該是最後一組上台，從
Black-Scholes公式導選擇權價格受underlying asset價格、利率、時間等因素的影
響。其他的對相關科系同學來說，課聽一聽就算不甚了了，回家發奮一下大概也就
過去了。或許需要花時間，但真的不重。
助教平日上課只負責筆電跟投影機，不過考前寄信問問題或像最後一組的報
告，助教都很熱心的幫忙，一定要在這推一下。
BTW，在部份同學反應進度太快之後，教授將步調調成每週他講一章、同學報告一
章，講完就下課，所以常常十一點半左右就鳥獸散....
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推
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