[討論] 關於一個選擇權交易的問題~
很久以前去面試的時候 主管問了一個問題:
Q. 你這個交易策略 選定了一個Strike之後 要怎麼出場?
分析:
這個問題關鍵的地方在大賺的時候:
1.大賺:Option在大賺時流動性會降低 所以大部位進出會有問題
2.大賠:沒有流動性問題
3.持平:沒有流動性問題
Ans:
(還很嫩的時候是這樣回答的)
大賺就讓他一兩個Tick出場 沒問題的
=> 實際上還真的是有問題 因為TXO 一個Strike了不起就一天幾萬口
而讓一兩個Tick也真的太多了
經過這麼久之後 終於想到一個比較合理的答案:
=> 大賺時用P-C Parity鎖部位就好了
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其實 發言只是為了不被砍板 XD
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.20.155.172
推
11/17 20:29, , 1F
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