[課業] 時序期末報告 SAS流程
實驗九 傳遞函數模型的建模
一、 實驗目的：熟悉傳遞函數模型的建模方法。
二、實驗內容：煤氣爐數據。
三、實驗要求：寫出實驗報告，總結傳遞函數模型的建模的一般步驟。
四、實驗時間：2小時。
五、實驗軟體：SAS系統。
六、實驗步驟
1、開機進入SAS系統。
2、建立名為exp6的SAS資料集，輸入如下程式：
data exp6;
input x y@@;
t=_n_;
cards;
輸入煤氣爐資料
；
run;
3、 保存上述程式，供以後分析使用（只需按工具條上的保存按鈕，然後填寫
完提問後就可以把這段程式保存下來）。
4、繪序列圖，輸入如下程式：
proc gplot data=exp6;
symbol1 i=spline c=red;
symbol2 i=spline c=green;
plot x*t=1 y*t=2;
run;
5、提交程式，仔細觀察兩序列圖形，看兩者有何聯繫。
6、先觀察 和 的相關情況，看是否要做差分，輸入如下程式：
proc arima data=exp6;
identify var=y crosscorr=(x) nlag=12;
run;
7、提交程式，觀察 的 自相關和互相關係數，發現都很快的衰減，表明不
要做差分運算。
8、 識別輸入序列 , 輸入如下程式：
proc arima data=exp6;
identify var=x nlag=12;
run;
9、 提交程式，觀察 的自相關和偏相關係數，可以看到偏相關係數是3步
截尾的。
10、對 擬合AR(3)模型，看是否充分，輸入如下程式：
estimate p=3 plot;
run;
11、提交程式，觀察輸出結果，可看到模型通過了白色雜訊檢驗，說明擬合效
果不錯，把擬合的方程式寫出來。
12、觀察預白色雜訊化後的兩序列的互相關係數，輸入如下程式：
identify var=y crosscorr=(x) nlag=12;
run;
13、提交程式，觀察樣本自相關係數和偏相關係數和互相關係數，我們可以
初步識別傳遞函數模型為（2，2，3）(思考:為什麼?)，即：
14、進行參數估計，並查看殘差的相關情況，輸入如下程式：
estimate input=(3$(1,2)/(1,2)x) plot;
run;
15、提交程式，觀察輸出結果，可以看到殘差的偏相關係數是2步
截尾的。那麼模型可識別為：
16、進行參數估計，輸入如下程式：
estimate p=2 input=(3$(1,2)/(1,2)x) plot;
run;
17、 提交程式，觀察輸出結果，可看到 很小，且模型通過了白色雜訊檢驗，那麼我們除掉這一項,再進行估計，輸入如下程式：
estimate p=2 input=(3$(1,2)/(1)x) plot;
run;
18、 提交程式，觀察輸出結果，可看到模型通過了白色雜訊檢驗提交程式，說明模型擬合充分,請寫出方程式。
19、進行預測，輸入如下程式：
forecast lead=6 ;
run;
20、提交程式，觀察預測結果。
21、退出SAS系統，關閉電腦。
--
我們使用各種模特兒來配適現實
卻往往因為模特兒的美而忽略現實
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.218.24.67
→
06/07 00:05, , 1F
06/07 00:05, 1F
推
06/07 00:07, , 2F
06/07 00:07, 2F
→
06/07 00:08, , 3F
06/07 00:08, 3F
推
06/08 13:24, , 4F
06/08 13:24, 4F
推
06/08 14:21, , 5F
06/08 14:21, 5F