討論串(共8篇) - 數金題目 - 看板NTHU_QFG100

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討論串數金題目

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Re: 數金題目

推噓1(1推 )留言2則，0人參與作者jw1632 (小良)時間14年前 (2011/10/16 15:47)資訊

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我想請問一下，明天大家是幾點要去lab做個數金最後大討論呢？. 大家加油!!. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 175.181.98.146.

Re: 數金題目

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者brent0424 (阿君)時間14年前 (2011/10/14 09:40)資訊

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我是阿君. 昨天財數導有問老師問題. Q1 求Arrow Debreu Securties價格時，如果使用不同的Basis Assets來求價格，. 是否會有一樣的結果?. Q2 在n+1個state，但只有n個liear indenpend assets的情況下，為何會是無限多解?. (老師在財數

Re: 數金題目

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者becoolkid (becoolkid)時間14年前 (2011/10/14 09:27)資訊

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我是陳靜. CRRA的解釋要會，老師上課有講CARA的，但他是說CRRA比較會用到，但CARA比較好解釋. 其他和前面幾位的想法差不多，有新的想法在po!!. 謝謝囉!! 一起努力吧!!. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 114.37.177.41. --. ※

Re: 數金題目

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者kane2000 (不問頂峰又為何)時間14年前 (2011/10/14 01:52)資訊

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我是NONO. 1. risk premium 和拍= Mr - rf 的關聯 ?. 2. 拍不好算，因為每個人不一樣，透過拍=0 risk neutral. and 透過E^Q(Ri) = Rf. all串起來？. 3. 1 Q. -----E (R'()) 如何解釋？. Rf. 4. 反證 ar

Re: 數金題目

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者zzhhii (郭小稚)時間14年前 (2011/10/14 01:32)資訊

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大家好，. 我是小稚，. 本版第一PO就獻給數金啦!. 其實我只是想問，. 能否用數學式推導出在complete market之下，. 只能求得一組unique的Arrow-Debreu security的價格?. 而且為什麼在incomplete market之下卻又不是唯一的?. 我覺得把假設換

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