[心得] 鄭志豪 金融數學模型
課名:金融數學模型
科號:10620MATH386000
老師:鄭志豪
課本:無
課別:數學系選修
學分:3
涼度:★★☆(滿分五分,空心代表半分!請自行增減!)
甜度:★★★☆
建議先修課程:
高等微積分
課程內容\簡介:
從數學的方式講black-scholes
從基本的在測度論
實數上的Lebesgue 積分開始介紹、機率測度、 布朗運動、隨機微積分,
最後介紹Black-Scholes的選擇權的模型及導出Black-Scholes的隨機徧微方
最後講了一下fourier transform怎麼解black-scholes PDE
上課方式:
老師上課寫黑板
但是上課的筆記會公布在老師的網頁
給分:
Midterm I: 25%
Final Exam: 25%.
HW: 30%.
上台報告:20%.
考試作業型態:
上台報告是自己選一個股票
自己找一個方法預測他在期末考的時候的股價
然後講一下自己為什麼要這樣做
作業感覺像是簡單一點的高微作業
平均每個禮拜三題左右
期中期末也像是高微考試
不過有一些問定義或是state and proof的題目可以拿分
老師的喜好、個性:
老師上課滿認真的
有問題可以隨時問
給加簽嗎?
不會滿
補充:
總成績/班上排名:
成績:A
成績分布:
↓每組人數
A+ 21.4% ( 3 )
A 35.7% ( 5 )
A- 7.1% ( 1 )
B+ 7.1% ( 1 )
B 7.1% ( 1 )
B- % ( )
C+ % ( )
C % ( )
C- 7.1% ( 1 )
D以下 14.3% ( 2 )
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加羅瓦(Galois)有一天在湖邊閑晃的時候,不小心把他的群掉進湖裡,湖面出現了一位女神
女神:你掉的是我左手中的環呢?還是右手邊的體?
加羅瓦:不,不是,我掉的是我的群!
女神:很好,你很誠實。(女神說完之後就沉進去了)
加羅瓦:orz 喂~我的群呢?
(女神又浮起來) 女神:你又不是阿貝爾 (Abel) ,你的群我不能交換。
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