[轉錄]簡單介紹一些計量方法與應用

看板NKFUST_FIN97作者boyking (真是夠了)時間15年前 (2008/10/20 13:57)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ [本文轉錄自 Economics 看板] 作者: travelfox (積極) 看板: Economics 標題: 簡單介紹一些計量方法與應用時間: Sun Feb 17 09:35:39 2008 quantile regression 1978年提出 ============================== 一般的迴歸是看被解釋變數的平均值受到解釋變數的影響有多大 quantile regression 看的不是平均值，而是百分位 ex.一般迴歸可以看薪資平均值受到年資，學歷，性別等變數的影響有多大但quantile regression 則可以看薪資最高的5%或是最低的10%這些百分位數受到年資，學歷，性別等變數的影響有多大只要我們對被解釋變數的極端值感興趣，就可以用這個方法來分析例如初生兒體重為什麼會過輕，是受到哪些原因影響哪些變因會特別容易導致貧窮等等在經濟或生統方面應用範圍很廣在保險方面可以用來分析理賠金額最高的族群有哪些特性 copula 1959年提出 ================= copula 用來描述兩個以上的隨機變數如何互相影響 (Roughly speaking, copula is a distribution of distributions. More specifically, copula is a multivariate distribution of one finite set of univariate distributions.) 一般統計上是用共變異數來描述兩個隨機變數的互動，也就是只看到二階動差但copula 可以描述更高階動差是怎麼互相影響的，像是不對稱的分配，厚尾等由於共變異數只能補捉線性的關係，所以copula 可說是更有彈性且更全面的方法在財務上用來評價衍生性金融商品，找最適投資組合，或是評價CDO，ABS，風險管理等這是歐洲人提出的方法，所以一直到近年才被美國的學術界重視很多研究成果都是歐洲的學術界做的 markov switch 1989年開始應用在經濟領域 ====================================== 假設真實世界的背後有多種狀態，不同的狀態對應不同的模型各狀態間有一定的機會會互相變來變去在經濟領域主要用來分析景氣循環，景氣好壞各是一種狀態根據資料來判定景氣好壞的時間區間 diffusion index 2002年提出 ========================== diffusion index 是一種預測方法，特別適合用來預測總經變數，而且概念很簡單就是用主成份分析法，把手上有的所有解釋變數放在一起，找他們的factor 然後用這些factor 來預測，由於factor 的個數很少(通常2~3個) 所以大大簡化了預測的模型這個方法的優點是可以用到所有的資料，而且模型很簡單實證結果又顯示它比過去用的許多預測方法準確剛提出來的時候只用在線性模型，而且只能做點預測分別在2005年推廣到非線性模型，06年有人算出參數估計值的極限分配所以可以做區間預測 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.166.167.250 ※ 編輯: travelfox 來自: 118.166.167.250 (02/17 09:38)

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jjjack

02/17 13:34,

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yashotai

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elvies

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