風險管理報告順序及題目
有修風管的同學以下是我們接下來的期末報告順序
以及各組別自己要報告的paper
如有錯誤請寄信告訴我
另外如果想要跟換報告題目的同學請最晚在期中考告訴我
我會把題目先送給老師
期中考如果要更換題目的請自行找老師詢問
另外已經把paper找到的人
記得上傳到BB上
先找到且確定不會換的人就可以上傳了
最慢必須要在報告前一週上傳
方便供需要同學先下載瀏覽
有任何問題就跟我說囉!
謝謝^^
12/18報告
第一組 - 鍾志祥 藍嘉盈 黃鈺涵
Allayannis, G., and J. Weston. (2003).
"Earnings Volatility, Cash-Flow Volatality and Firm Value,"
Manuscript, University of Virginia and Rice University.
第二組 - 鄭翔文 張志睿 林皇圳
Stulz, R. (196). "Rethinking Risk Management,"
Journal of Applied Corporate Finance, 9(3)
12/25報告
第三組 - 曾郁方 吳政彥 雲幕書
Crnkovic, C., and J. Drachman. (1996, September).
"quality control", Risk, 138-143
第四組 - 林德宇 張晉銘
Christoffersen, P., and F. Diebold, and T. Schuermann. (1998, October).
"Horizon Problems and Extreme Events in Financial Risk Management,"
Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, 109-118
2009/1/8報告
第五組 - 張雲岳 朱凱安
Barone-Adesi, G., K., Giannopoulos and L. Vosper. (1999)
"VaR Without Correlations for nonlinear Portfolios,"
Journal of Futures Markets, 19, 583-602.
第六組 - 黃婉穎 陳勝榮
Bodoukh, J., M. Richardson, and R. Whitelaw. (1998).
"The Best of Both Worlds." Risk, 11, May, 64-67
2009/1/15報告
第七組 - 孫逸寰 張耀文
Christoffercon, P., and F. Diebold. (2000).
"How Relevant Is Volatility Forecasting for Financial Risk Management?"
Review of Economics and Statistics, 82, 12-22.
第八組 - 洪慧珊 許為森 古欣娣
Engle, R. (1982), "Auturegression Conditional Heteroskedasticity with
Estimate of the Variance of U.K. Inflation," Econometrica, 50, 987-1008.
第九組 - 連雅慧 蔡佩儒 莊雅晴
Engle, R., and A. Patton. (2001). "What Good Is a Volatility Model?"
Quantitative Finance, 1, 237-245
第十組 - 許文欣 鄭又榮 林宜文
Berkowitz, J., and J. O'Brien. (2002).
"How Accurate Are Value-at-Risk Models at Commercial Banks?"
Journal of Finance, 57, 1093-1112.
第十一組 - 張勝原 賴宏達
Duffie, D., and J. Pan. (1997). "An Overview of Value at Risk,"
Journal of Derivates, 4, 7-49.
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