李大師 和憲神...麻煩幫考生解答一下吧!!!
※ [本文轉錄自 a5170040 信箱]
作者: ninaro (ninaroN NN )
標題: Re: 您好~
時間: Sun Mar 29 22:36:16 2009
※ 引述《a5170040 (Piggy)》之銘言：
: ※ 引述《ninaro (ninaroN NN )》之銘言：
您好~
我是即將口試的準學妹，不好意思又來打擾您^^
這幾天我準備口試時想到，考官可能會問我筆試時的問題，
例如以下對話:
老師:你對先前考試哪一題印象比較深刻?
會不會寫?
這次有考貝氏，你那時沒有答得很好歐~現在會了嗎?
目前我一邊念觀念，一邊再想當初考題有什麼缺點，
有兩題我一直有點卡，
一題題目是
3.Let T1 and T2 be sufficient statistics for p,and
suppose T2=g(T1),for some function g.
Let U be an unbiased estimate of p and V1=E[U給定T1],
V2=E[U給定T2].
Show that MSE(V2) 小於等於 MSE(V1).
我自己的想法是認為這題想考Rao-Blackwell，
應該沒有考到Lehmann-Scheffe那邊。
因為L-S探討的是UMVUE，需要完備充份統計量，
但這裡只有給T2=g(T1)只能代表T2較T1為較佳的統計量，
即較能刪減掉一些對參數估計無益的資料，
但並沒有辦法確定T2是最小充分統計量。
我考試時是以R-B的方法下去解，
但一直覺得很疑惑，
為什麼這題要給T2=g(T1)?
是擾亂用的陷阱? 還是我思考上有盲點?
希望前輩能給予在下一些指教~
感激不盡^^
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