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看板NCCU_MAB_TT作者 (平常心)時間18年前 (2007/12/05 13:00), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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Merrill Lynch在2005年的年報中公佈的 持有期為一天的交易VaR, 在95%的置信水準下風險價值為6500萬美元, 這意味著因市場波動而每天發生超過6500萬美元損失的概率為5%, 也就是說Merrill Lynch可以95%的概率保證其日交易損失不大於6500萬美元。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.119.73.136
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