[情報]計量經濟學參考書單
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計量經濟學入門：
Griffiths, W. E., R. C. Hill, and G. G. Judge, 1993,
Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons.
Johnston, J. and J. DiNardo, 1997, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill.
Maddala, G. S., 1992, Introduction to Econometrics, 2nd ed., Prentice-Hall.
Ramanathan, R., 1998, Introductory Econometrics with Applications, 4th ed.,
The Dryden Press.（前四本似乎是大學部程度計量經濟學教科書中最為流行者）
Judge, G. G., W. E. Griffiths, R. C. Hill, T.-C. Lee, and H. Lutkepol, 1988,
Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed.,
John Wiley & Sons.
Kennedy, P., 1998, A Guide to Econometrics, 4th. ed. The MIP Press.
（本書嘗試少用數學而多以文字來解釋一些計量經濟學的概念）
Goldberger, A. S., 1991, A Course in Econometrics, Harvard University Press.
（本書善用簡單例子解釋一些重要的基本觀念，本書缺點在於未能包括一些新課題）
Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill.
Thomas, R. L., 1996, Modern Econometrics, An Introduction, Addison-Wesley.
Lardaro, L., 1993, Applied Econometrics, Harper Collins.
（書中包含了一些實例應用）
Ghosh, S. K., 1991, Econometrics: Theory and Applications, Prentice-Hall.
（書中包含了一些實例應用）
Hill, R. C., W. E. Griffiths, and G. G. Judge, 1997, Undergraduate Econometrics
, Jogn Wiley & Sons. （本書較薄較淺，適合統計學基礎較弱的讀者）
Draper, N. R. and H. Smith, 1998, Applied Regression Analysis,John Wiley & Sons.
（本書和下一本書均是非計量經濟學者學迴歸分析常用的教科書）
Neter,J. and W.Wasserman,1996,Applied Linear Statistical Models,4th ed., Irwin.
中級計量經濟學：
Greene, W. H., 1997, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall , Inc.
（最暢銷的研究所計量經濟學教科書，包含範圍很廣，但常有解釋不清的地方。
本書作者也是一個相當流行的計量經濟學軟體 Limdep 的作者）
Judge, G. G., W. E. Griffiths, R. C. Hill, and T.-C. Lee, 1985, The Theory and
Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons.
（前一本書尚未出來時最暢銷的研究所計量經濟學教科書）
Fomby, T., C. Hill, and S. Johnson, 1984, Advanced Econometric Methods,
Springer-Verlag.（似乎沒有前兩本書暢銷，所包含的教材沒有前兩本書廣，但對書內有
的課題解釋較為清楚，我個人對之有偏愛）
Amemiya, T., 1985, Advanced Econometrics, Harvard University Press.
（內容較前幾本書深）
進階計量經濟學：
Maddala, G. S.,1983,Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics,
Cambridge University Press.（是研究受限應變數模型的必讀之作，印度籍作者前些
時候剛過世，全書文筆流暢，極易閱讀）
Hsiao, C., 1986, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press.
（中央研究院院士蕭政教授的大著，追蹤資料的經典）
Baltagi, B., 1995, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.
（研究追蹤資料的新書，作者在追蹤資料領域著作良多）
White, H., 1984, Asymptotic Theory for Econometricians, Academic Press.
（計量經濟學在七零年代以前以矩陣代數作為主要分析工具，作者是將嚴謹數統分析工具
介紹到計量經濟學的關鍵人物，作者在這方面的貢獻可由本書看出，作者近年來的貢獻
則在下一本書）
White, H., 1994, Estimation, Inference and Specification Analysis,
Cambridge University Press.
Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, Oxford University Press.（讀者可由
本書看出，近年來計量經濟學所需的數學工具和數學系所研究的機率理論不分軒輊）
Spanos, A., 1986, Statistical Foundations of Econometric Modelling,
Cambridge University Press.（本書性質接近前書）
Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics,
Oxford University Press.（許多計量經濟模型都可說是非線性模型的特例，因此作者
強調以統一的分析方法來研究計量經濟學。喜歡以抽象方式研究問題的人將會喜歡這本書
，但對大多數學計量經濟學只為實證分析的人而言，本書將可能不是很有用）
矩陣代數：
Graybill, F. A., 1983, Matrices with Applications in Statistics, Wadsworth.
（計量經濟學乃至統計學所需的矩陣代數大部分包括在這本書內）
Dhrymes, P., 1978, Introductory Econometrics, Springer-Verlag.
（附錄裡的矩陣代數相當實用，可補充前一本書）
時間數列專書：
Granger,C. and P.Newbold,1977,Forecasting Economic Time Series,Academic Press.
（一本古老但卻仍然很有用的入門書，數學不深，但時間數列的基本概念都被提到）
Brockwell, P. J. and R. A. Davis, 1991, Time Series: Theory and Methods, 2nd ed
., Springer-Verlag. （本書相當暢銷，作者是統計學家，對時間數列題材的選擇和處理
都是標準的統計學方式，內容嚴謹但也提供相當多的直覺解釋，是一本不錯的入門書。本
書的缺點是，對經濟研究所關心之不穩定數列的討論太少，必須要有其他書作為補充）
Hamilton, J. D., 1994, Time Series Analysis, Princeton University Press.（像是
一本時間數列計量經濟學的百科全書，螞蟻般的小字加上八百頁的重量真是讓人氣都喘不
過來，作者行文嚴謹仔細，每一個等式都附有證明，但大多數的讀者可跳躍式的閱讀而沒有
問題，除了可學到不少東西，每天帶來帶去也可練就一身肌肉）
Enders, W., 1995, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons.
Mills, T. C., 1990, Time Series Techniques for Economists, Cambridge University
Press.
Harvey, A. C., 1991, The Econometric Analysis of Time Series, The MIT Press.
（本書和前兩本書都是為經濟系學生所寫的時間數列入門書）
Hatanaka, M., 1996, Time-Series-Based Econometrics, Oxford University Press.
Banerjee, A., J. J. Dolado, J. W. Galbraith, and D. F. Hendry, 1993,
Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-
Stationary Data, Oxford University Press.（本書和前一本書的內容正如本書書名所示
，是近二十年來時間數列計量經濟學研究的主流）
Maddala, G. S. and I.-M. Kim, 1998, Unit Roots, Cointegration and Structural
Change, Cambridge University Press. （內容和前兩本書差不多，但寫得深入淺出，
相當易讀）
Tanaka, K., 1996, Time Series Analysis, John Wiley & Sons.（屬於前幾本書的進階
研究，相當難，需要很好的數學訓練才能看得懂）
Reinsel, G. C., 1993, Elements of Multivariate Time Series Analysis,
Springer-Verlag.（統計學者所寫，書薄而易懂，是本不錯的多變量時間數列模型的入門書）
Lutkepohl, H., 1993, Introduction to Multiple Time Series Analysis,
Springer-Verlag.（研究多變量時間數列模型的一本百科全書）
計量經濟學應用：
Berndt, E., 1990, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley.（以數個經濟學課
題為主軸，穿插以實證研究所需計量方法的討論，本書缺點是所討論的經濟學課題嫌過時
，敘述也過於冗長，讓讀者抓不到重點）
Intriligator, M., R. Bodkin, and C. Hsiao, 1996, Econometric Models, Techniques
, and Applications, 2nd. ed., Prentice-Hall.（本書對計量經濟理論有一個精簡的闡
述，再輔之以一些簡單的經濟學應用）
Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay, 1997, The Econometrics of Finan
cial Markets, Princeton University Press.（內容包括了財務學者所需要的許多計量經
濟方法，創造了一個新學門「計量財務學」）
Taylor, S. J., 1986, Modelling Financial Time Series, John Wiley & Sons.（不是
教科書，而是研究財務學時間數列資料的一本專著，讀者可學到許多財務學時間數列資料的
性質）
Pudney, S., 1989, Modelling Individual Choice: the Econometrics of Corners, Kin
ks and Holes, Basil Blackwell.（本書是所謂個體計量經濟學的典範，讀者可看到個體
經濟理論使如何的和計量經濟模型緊密的結合在一起）
Fair, R. C., 1994, Testing Macroeconometric Models, Harvard University Press.（
介紹六零、七零年代非常流行但現在已風光不再的多方程式總體計量模型，本書易讀，讀
者可看到一些不是很難的計量模型是怎樣的應用到總體經濟的實證研究中）
Morgan, M. S., 1990, The History of Econometric Ideas, Cambridge University Pre
ss.（內容正如書名，說明五零年代以前，經濟學家是如何的從一些問題的研究中，逐漸的
發展出計量經濟學這個學門）
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不需要再回頭看，因為我已變得堅強與成熟；
我純真而不願再受傷的心，只能靠自己保護；
一個人的路雖然艱辛，雖然滿布荊棘；
至少不需要再牽著妳走，牽妳的手也於事無補；
從今天起，我只屬於我自己......
不要想窺伺我的真心，因為那是我最重要的寶物.....
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