[機統] 一維布朗運動常態PDF是不是假設錯了

看板Math作者 (雷森)時間3年前 (2020/08/30 21:03), 3年前編輯推噓5(5推 0噓 14→)
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研究了幾年股價變化 找了些理論研究發現 很多一維布朗運動的論述都是假設價格=高斯分布 但是跟我觀察到的差異甚大 近年國外網路上有人統計出比較像Laplace分布 而我統計出來的 主觀上應該屬於對稱性雙指數分布 想請問一維布朗運動高斯PDF假設是怎麼來的 感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.113.96 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Math/M.1598792580.A.1B0.html ※ 編輯: Rasin (1.168.113.96 臺灣), 08/30/2020 21:16:46
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08/30 22:25, 3年前 , 1F
我記得是法國數學家Bachelier提出，然後在美國的經
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濟學家samuelson再更進一步的應用
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然後目前似乎都提出為Levy process的特例
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推
08/30 22:29, 3年前 , 4F
這就是Brownian motions的定義
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更廣義的不假設normal的那種叫做Lévy processes
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08/30 22:42, 3年前 , 6F
你有興趣可以去翻翻Stroock寫的Probability theory
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08/30 22:45, 3年前 , 7F
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這本嗎
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08/30 23:16, 3年前 , 9F
對 但仔細搜尋一下應該有可以馬上看的檔案（？）
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08/31 01:15, 3年前 , 10F
你可以搜尋 Levy process
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08/31 01:17, 3年前 , 11F
或是 asymmetric doubly exponential distribution
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08/31 01:26, 3年前 , 12F
另外假設是報酬率服從常態分配，而價格是對數常態
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08/31 01:27, 3年前 , 13F
上市公司必須遵守有限責任，股價必大於零
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08/31 20:10, 3年前 , 14F
物理上布朗比較像是+-問題 股價比較像*/問題
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08/31 20:11, 3年前 , 15F
每上漲一單位價格 需要更大的力度
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08/31 20:12, 3年前 , 16F
分布不同很可能是因為這差異
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08/31 20:14, 3年前 , 17F
報酬價格應該都是對稱雙指數分布
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08/31 20:15, 3年前 , 18F
另外其實跟數學上的雙指數有點不一樣
08/31 20:15, 18F
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08/31 20:18, 3年前 , 19F
lamb*exp(-lamb*(y'-1)),where y'=1/y if y<1
08/31 20:18, 19F
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