[機統] 隨機過程 Gaussian process證明
我利用X_t1, X_t2,...X_tn的線性組合, 證明線性組合是常態分佈, 所以(X_t)_t0是高斯過程, 想請問這個證明方法可以嗎?
還有covariance, 我利用標準布朗運動的性質: Cov(B_s, B_t) = min{s, t}, 想請問這樣對不對?
謝謝大家!
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