[線代] SVD and Cross-correlation Matrix
定義一種特殊的線性變換，其形式為：
f(x) = USV*x U and V are orthonormal. S is diagonal.
現在給定實數矩陣 X 和 Y。矩陣大小 d-by-n。
每個row平均值皆為零（已經中心化）。
2
試證： YX* 的奇異值分解，可以做為 argmin ║ Y - USV*X ║ 的解。
U,S,V F
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.167.93 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Math/M.1572604874.A.E1B.html