[機統] 詢問least-square和共變異數的關係
(前提.我不是數學or統計相關科系
所以這方面的問題其實困擾很久了
只好到版上請教> <)
在線性迴歸的問題裡面
least-square(最小平方法)是很常看到的方法
利用樣本的共變異數的特性來求得最後的估計值
以矩陣的形式來看：Y=XB+E
正規方程式形式 ：(X'X)b=X'y
所以b的最小平方估計式是：b = (X'X) X'y ( X'X的反矩陣不知道怎麼打出來orz )
因為看到的一些文章都提到是利用局部(樣本)的共變異數得到結果
想請問這中間
是哪方面哪個步驟有去求樣本集合中的共變異數？
(共變異數矩陣的定義有看到 但還是不知道啊啊啊orz看不懂)
不知道這算不算是個蠢問題...
跪求高手!!
thanks!
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