[機統]多重常態分佈
多重常態分佈是 R^n 上的分佈
pdf f(x,μ,Σ)
=(2π)^(-n/2)(detΣ)^-(1/2)exp{(-1/2)(x-μ)^tΣ^(-1)(x-μ)}
其中 μ in R^n , Σ in sym(n,R) is positve definite
想請問這裡的 Σ 可以擴展到複數矩陣嗎
就是 Σ in hermitian(n,C) is positive definite
如果可以的話 μ 是 in C^n 嗎
pdf 的積分範圍又該如何積分
感謝大家幫忙
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