[機統]關於證明布萊克-休斯模型Black-Scholes

看板Math作者 (秘密客)時間13年前 (2012/11/21 06:12), 編輯推噓0(0推 0噓 1→)
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想請問各位高手,幾何布朗運動Geometric Brownian motion(GBM) 該如何證明布萊克-休斯模型Black-Scholes-Merton formula? 如果在標準常態Standard normal CDF為已知的情況下? -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 204.52.215.1
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Shreve, vol.2
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