[其他] lagrange multiplier
在paper看到一個算式
是一條min square error 的算式,要對裡面的矩陣M做最佳化
並且含有限制
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N
arg min sigma |Ci,a - M*Ci,b|^2 (1)
M i=1
subject to La = M*Lb (2)
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where M is a 3*3 matrix ,
Ci,a , Ci,b , La , Lb is a 3*1 vector ,而且已知數值
paper上說使用lagrange multiplier可以解出一組矩陣M
一開始我的想法是把算式(1)寫成X^T*X的方式再展開,
之後加上constrain (2)
但我覺得很奇怪的是
算式(1)是個constant , 而算式(2)是個vector ,
這樣要怎麼寫成 (1) + 入(2) 的樣子去做微分呢
不知道有沒有高手遇過類似的問題
想請教,謝謝!
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