[線代,機統] 某個方向的variance

看板Math作者 (~"~)時間13年前 (2012/08/12 15:08), 編輯推噓1(1推 0噓 4→)
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請問假設我有一個分布的 covariance matrix C(X) 要怎麼樣才能算出 這個分布沿著某個方向 u 的variance 呢? 看課本感覺是 u(transpose) * C * u 可是不知道是怎麼證明出來的.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.109.135.198
推
08/13 00:18, , 1F
是v(uc)嗎?然後把u提出來 可以用expected value證
08/13 00:18, 1F
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08/13 00:20, , 2F
u'cu 那可能是v(u'c)
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08/13 06:02, , 3F
u用X的線性組合寫出及Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+co(x,y
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08/13 06:02, , 4F
寫回矩陣形式就ok了
08/13 06:02, 4F
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08/13 07:49, , 5F
樓上 願聞其詳>"<
08/13 07:49, 5F
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